怎样设计完整的交易系统（主观交易和程序化交易均可借鉴）

做程序化交易的投资者不可避免要涉及到交易系统，我对交易系统的理解是从交易规则的设计，到最后离场的一整套规则，其中包括风控。那么设计交易系统的过程中需要注意哪些事项？怎么设计一整套可执行的交易系统呢？

一、交易系统设计的原则

1、完整性

一个完整的交易系统包括：分析预测、决策、操作、资金管理与风险控制等。一个完整的交易系统，应包括入场、离场和资金管理等各项条件。

2、交易系统设计因符合自身特点

交易系统是对自身投资理念的集合，因此在设计交易系统时应充分了解自身的优势和劣势，将自身的投资理念置入其中设计可执行的交易系统。

3、交易系统没有完美的

市场上不存在完美的交易系统，因为市场处于时刻变化之中，因此我们在设计交易系统的时候要承认这一点，才能避免陷入追求完美交易系统的怪圈中。如果一个交易系统能做到多赢少输，从长期来看是能保持盈利的，这样的系统就值得肯定。

4、系统要简单可执行

设计交易系统时，应追求有效。在追求有效的过程中，我们发现简单的交易系统往往表现更好，因为会少了很多变量。

二、怎么设计交易系统

之前讲起完整的交易系统包括分析预测、决策、操作、资金管理与风险控制等。因此在设计交易系统时要将此流程都考虑进去：交易系统设计五步骤：

１、确定操作理念

（1）顺势而为。该系统认为当趋势形成时会保持一段时间的运行。

（2）逆市。常见的是抄底，理念在于市场趋势终将反转。

（3）形态识别。某些经典的技术形态（如大型头肩底）有很高的可靠性，以此为基础可以开发出相应的“形态识别型”交易系统。

投资者可以对照自身在某个方面比较有优势，可以选择相应的投资风格和操作理念。

２、将操作理念转化为可执行的计算机程序

这是系统设计不可避免的重要步骤，它关系到我们设计的交易系统是否客观，是否具备可操作性。

３、测试

将交易理念转化为可执行的计算机程序后，我们要进行测试。可以根据历史数据得出的图表对交易准则进行初步测试。检验交易系统的可靠性。

４、用电脑进行正式测试。

正式测试时可以考虑以下因素：1、不同的参数组：比如不同的均线组合；2、不同的时间周期：日线、周线、月线，短期、中期等。

５评估。

测试完成后，我们需要对统计数字进行分析，并得出结果。

要考虑到如下指标：

1、成功率。即赢利交易次数占所有交易次数的比率。收益率：每次盈利和亏损的比值。

2、数学期望。公式是：Σ（赢利交易的比例*赢利额-亏损交易的比例*亏损额）。注意：我们要设计开发的是数学期望为正值的交易系统

3、最大单笔赢利及最大单笔损失。说明：这里所说的五个步骤主要针对新开发的交易系统而言，对于原有系统的改进和完善，情况有所不同。

三、资金管理，形成最后的系统。

资金管理对于一个完整有效的交易系统是至关重要的，涉及入场、出场、加仓、减仓时的仓位设置等。

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