CTA 策略分享之一

笔者闲暇之余经常测试一些量化交易策略。在此分享一个，抛砖引玉哈。

通道突破类是较为常用的一种趋势跟踪策略。简单直接的通道突破就是利用最近若干根K线的最高价和最低价形成的通道突破高点做多，下破低点做空。但是这种突破追入的成功概率较低。

这里介绍的策略利用最高价/最低价的20EMA 均线形成的通道。
进场条件：若最近两根K线有一根的收盘价大于上一根K线的EMA(H,20)，而且这根的ADX 值大于前面一根K线的ADX值，则符合做多条件；

进场时机：以收盘价加上上述的最高价EMA 减去最低价的EMA的差值的二分之一为突破价，突破时进场做多；

出场时机：若最低价小于最低价的EMA20通道值，多单出场。

做空反过来就可以了。

以下是笔者用过的一个商业平台上的源代码，利用Power Language 的。
Inputs: AvgLen(30), ADXLen(12), EntryBar(2);
Vars: UpperMA(0), LowerMA(0), ADXValue(0), ChanSpread(0), BuySetup(False), SellSetup(False), BuyTarget(0), SellTarget(0), MROBS(0), MROSS(0);

{Variable Declarations}
UpperMA = XAverage(High, AvgLen)[1];
LowerMA = XAverage(Low, AvgLen)[1];
ADXValue = ADX(ADXLen);
ChanSpread = (UpperMA - LowerMA) / 2;

{Setup}
BuySetup = Close > UpperMA AND ADXValue > ADXValue[1];
SellSetup = Close < LowerMA AND ADXValue > ADXValue[1];

IF BuySetup Then
BuyTarget = Close + ChanSpread;
IF SellSetup Then
SellTarget = Close - ChanSpread;

MROBS = MRO(BuySetup, EntryBar, 1);
MROSS = MRO(SellSetup, EntryBar, 1);

{Entries}
IF MROBS <> -1 AND MRO(MarketPosition=1, MROBS, 1) = -1 Then
Buy Next Bar at BuyTarget Stop;
IF MROSS <> -1 AND MRO(MarketPosition=-1, MROSS, 1) = -1 Then
SellSHORT Next Bar at SellTarget Stop;

{Exits}
SELL Next Bar at LowerMA Stop;
BUYTOCOVER Next Bar at UpperMA Stop;

策略在螺纹钢期货指数的15分钟周期做了最近三年的数据回测的权益曲线：
总体分析：

从盈亏比和胜率上看，距离实盘标准很远，随后将逐步优化，以求满足实盘条件。非拟合参数。

CTA 策略分享之一相关推荐

商品cta策略_商品CTA策略分享
1.CTA市场规模:全球数据 2.市场规模方面,根据比较权威的Barclayhedge的统计,CTA市场规模经历井喷. 1980-2016年,全球资产规模从仅仅3亿美元增加到3370亿美元. 值得注意 ...
CTA 策略分享之三 -- 策略优化
上一个帖子介绍了一个趋势跟踪策略的优化思路,今天我们继续对策略进行分析,找到另外的优化方法.先看回测的权益曲线: 看到在2017 8月份到2018 2月份策略出现了较大的回撤.先定性分析一下,应该是在 ...
那些CTA策略的表现如何(一)
致力于量化策略开发,高质量社群,交易思路分享等相关内容『正文』 ˇ 大家好,我是乌克兰剑圣. 今天我们盘点一下从年初到现在,松鼠CTA策略表现如何(样本外跟踪). 由于策略较多,我选了5个周期长短不 ...
CTA策略及常用代码
CTA策略更多的时候是一种投资方法,更准确的说,主要投资于衍生品的.比较系统化规则化的投资方法都可以称作CTA投资,它并不拘泥于量化或是主动,其具有相当的生命力,会长期存在. CTA策略的收入来源是多 ...
CTA策略跟踪报告及策略点评(一)
致力于分享量化策略,培训视频,Python,算法研究等相关内容. 『正文』 ˇ 大家好,我是乌克兰剑圣. 2021年已经过半,6个月来期货市场CTA策略主要分为俩个阶段,春节后3月1日-4月28日是第 ...
cta策略有哪些_【投资理财】基本面拐点已至，当前环境适合配置哪些策略？...
来源:格上研究本周股票市场仍偏震荡,上证指数收涨0.91%,市场不同风格涨跌互现,以大盘蓝筹为主的上证50指数上涨2.54%,而以科技成长为主的创业板指下跌-1.8%,大盘股的表现优于小盘股.在当前 ...
cta策略有哪些_CTA 主流的交易策略都有哪些？
CTA策略(Commodity Trading Advisor Strategy)称为商品交易顾问策略,也称作管理期货. 主要通过在基本和技术分析中导入数量模型,并借助计算机系统根据数量模型产生的买卖 ...
CTA策略如何过滤部分震荡行情？
在供给侧改革背景下,整个黑色系走了一年没有方向的震荡行情.就连常年走势凌厉的 " 小股指 " 螺纹钢,最近也很难出现往日的大波动,至少目前来看,日线级别还是处于宽幅震荡上行状态. ...
英仕曼235年传奇之路从CTA策略鼻祖到全球最大上市对冲基金
英仕曼235年传奇之路:从CTA策略鼻祖到全球最大上市对冲基金 CTA基金网前天从1783年伦敦城的一个木桶糖酒贸易商,发展为全球最大上市对冲基金,英仕曼集团235年的发展史令无数人感慨钦佩.英仕曼 ...

CTA 策略分享之一

CTA 策略分享之一相关推荐

最新文章

热门文章