(10条消息) 时间序列分析中的 statsmodels.tsa.arima_model被抛弃了，如何解决？_-berry的博客-CSDN博客

"""
根据某个期货的收盘价用ARMA-GARCH拟合三年日收益率，然后求出月条件波动率平均值，得到一个月波动率序列。
"""
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import statsmodels.api as sm
from statsmodels.stats.diagnostic import acorr_ljungbox
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
# 该错误是由于在使用statsmodels库中已经弃用的ARIMA模型导致的。
# 解决方法是更新代码，将statsmodels.tsa.arima_model.ARMA 和statsmodels.tsa.arima_model.ARIMA
# 替换为 statsmodels.tsa.arima.model.ARIMA。##替换ARMA
from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA
from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf, plot_pacf
from statsmodels.tsa import stattools
from arch import arch_model
from datetime import datetime
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")path = "玉米期货.xlsx"# 数据处理
df = pd.read_excel(path)
df = df.loc[:,["时间","收盘价"]]
df = df.dropna(how="any")
df["时间"] = pd.to_datetime(df['时间'], format='%Y-%m-%d', errors='coerce')
l = len(df)
# 计算日收益率
df_ = pd.DataFrame()
df_["close"] = df["收盘价"][1:]
df_["daily return"] = (df_["close"].values-df["收盘价"][0:l-1].values)*100/df["收盘价"][0:l-1].values
df_.index = list(df["时间"][1:])
# 绘制日收益率图
plt.figure(figsize=(10,8))
plt.plot(df_.index,df_["daily return"])
plt.xlabel("date")
plt.ylabel("daily return")
plt.show()# Arma
dr = df_["daily return"].values
# 平稳性检验
result = adfuller(dr)
print(result) # 拒绝原假设，所以是平稳的
# 白噪声检验
p_value = acorr_ljungbox(dr, lags=12,boxpierce=False,return_df =bool)
print(p_value) # 序列白噪声检验通过
# 自相关，偏相关
plot_acf(dr,use_vlines=True,lags=30) #自相关函数图，滞后30阶
plt.show()
plot_pacf(dr,use_vlines=True,lags=30) #偏自相关函数图
plt.show()
# 该错误是由于在使用statsmodels库中已经弃用的ARIMA模型导致的。解决方法是更新代码，将statsmodels.tsa.arima_model.ARMA 和statsmodels.tsa.arima_model.ARIMA替换为 statsmodels.tsa.arima.model.ARIMA。
# 这是一个程序运行错误的信息，表示在调用statsmodels模块中的arma_order_select_ic函数时，传入的参数trend不是预期的字符串，应该是'n'或'c'。请确保调用该函数时trend参数的值符合预期要求。
# 确定系数构建模型
train_results = sm.tsa.arma_order_select_ic(dr, ic=['aic', 'bic'], trend='c', max_ar=4, max_ma=4)
print('AIC', train_results.aic_min_order) #建立AIC值最小的模型
result = ARMA(dr,(1,1)).fit(disp=-1)
print(result.summary())# GARCH
# Arch效应检验
resid1=result.resid #提取残差
LjungBox=stattools.q_stat(stattools.acf(resid1**2)[1:13],len(resid1)) #残差平方序列的白噪声检验
print(LjungBox[1][1])
# GARCH模型构建
am=arch_model(resid1)
model2=am.fit(update_freq=0)
print(model2.summary())
# 滚动预测
rolling_predictions = []
test_size = 600
for i in range(test_size):train = df_['daily return'][:-(test_size - i)]model = arch_model(train, p=1, q=1)model_fit = model.fit(disp='off')pred = model_fit.forecast(horizon=1)rolling_predictions.append(np.sqrt(pred.variance.values[-1, :][0]))rolling_predictions = pd.Series(rolling_predictions, index=df_['daily return'].index[-600:])# 计算月条件波动率
df_pre = pd.DataFrame(rolling_predictions,columns=["Volatility"])
df_pre["month"] = df_pre.index.map(lambda x : str(x)[:7])
df_pre_month = df_pre.groupby("month").agg({"Volatility":"mean"})
df_pre_month = pd.DataFrame(df_pre_month,columns=["Volatility"])
df_pre_month.to_excel("../output/excel/%s"%path.split("/")[-1])# 可视化波动率
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 4))
plt.plot(rolling_predictions)
plt.title('Rolling Prediction')
plt.show()

NotImplementedError:
statsmodels.tsa.arima_model.ARMA and statsmodels.tsa.arima_model.ARIMA have
been removed in favor of statsmodels.tsa.arima.model.ARIMA (note the .
between arima and model) and statsmodels.tsa.SARIMAX.
statsmodels.tsa.arima.model.ARIMA makes use of the statespace framework and
is both well tested and maintained. It also offers alternative specialized
parameter estimators.

修改代码：

 from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA

并替换

from statsmodels.tsa.arima_model import ARMA

同样的，将：

from statsmodels.tsa.arima_model import ARIMA

替换

from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA

train_results = sm.tsa.arma_order_select_ic(dr, ic=['aic', 'bic'], trend='c', max_ar=4, max_ma=4)

print('AIC', train_results.aic_min_order) #建立AIC值最小的模型

result = ARMA(dr,(1,1)).fit(disp=-1)

print(result.summary())

# GARCH

# Arch效应检验

resid1=result.resid #提取残差

LjungBox=stattools.q_stat(stattools.acf(resid1**2)[1:13],len(resid1)) #残差平方序列的白噪声检验

print(LjungBox[1][1])

# GARCH模型构建

am=arch_model(resid1)

model2=am.fit(update_freq=0)

print(model2.summary())

# 滚动预测

rolling_predictions = []

test_size = 600

for i in range(test_size):

train = df_['daily return'][:-(test_size - i)]

model = arch_model(train, p=1, q=1)

model_fit = model.fit(disp='off')

pred = model_fit.forecast(horizon=1)

rolling_predictions.append(np.sqrt(pred.variance.values[-1, :][0]))

rolling_predictions = pd.Series(rolling_predictions, index=df_['daily return'].index[-600:])

# ARMA model
train_results = sm.tsa.arma.ARMA(dr, order=(1, 1)).fit() #使用ARMA函数
print('AIC', train_results.aic) #打印AIC值
print(train_results.summary())
# GARCH
# Arch effect test
resid1 = train_results.resid #提取残差
LjungBox = acorr_ljungbox(resid1**2, lags=12) #使用acorr_ljungbox函数进行白噪声检验
print(LjungBox[1][-1])
# GARCH model building
model = arch_model(resid1, mean='AR', vol='GARCH', p=1, q=1) #使用arch_model函数
model_fit = model.fit() #使用fit函数进行模型拟合
print(model_fit.summary())
# Rolling forecast
rolling_predictions = []
test_size = 600
for i in range(test_size):train = df_['daily return'][:-(test_size - i)]model = arch_model(train, mean='AR', vol='GARCH', p=1, q=1)model_fit = model.fit()pred = model_fit.forecast(horizon=1).variance #使用variance属性rolling_predictions.append(np.sqrt(pred.values[-1, :][0]))
rolling_predictions = pd.Series(rolling_predictions, index=df_['daily return'].index[-600:])

修改后的代码

路径就是以下：

"""
根据某个期货的收盘价用ARMA-GARCH拟合三年日收益率，然后求出月条件波动率平均值，得到一个月波动率序列。
"""
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import statsmodels.api as sm
from statsmodels.stats.diagnostic import acorr_ljungbox
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
# 该错误是由于在使用statsmodels库中已经弃用的ARIMA模型导致的。
# 解决方法是更新代码，将statsmodels.tsa.arima_model.ARMA 和statsmodels.tsa.arima_model.ARIMA
# 替换为 statsmodels.tsa.arima.model.ARIMA。from statsmodels.tsa.arima_model import ARMA
from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf, plot_pacf
from statsmodels.tsa import stattools
from arch import arch_model
from datetime import datetime
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")path = "玉米期货.xlsx"# 数据处理
df = pd.read_excel(path)
df = df.loc[:,["时间","收盘价"]]
df = df.dropna(how="any")
df["时间"] = pd.to_datetime(df['时间'], format='%Y-%m-%d', errors='coerce')
l = len(df)
# 计算日收益率
df_ = pd.DataFrame()
df_["close"] = df["收盘价"][1:]
df_["daily return"] = (df_["close"].values-df["收盘价"][0:l-1].values)*100/df["收盘价"][0:l-1].values
df_.index = list(df["时间"][1:])
# 绘制日收益率图
plt.figure(figsize=(10,8))
plt.plot(df_.index,df_["daily return"])
plt.xlabel("date")
plt.ylabel("daily return")
plt.show()# Arma
dr = df_["daily return"].values
# 平稳性检验
result = adfuller(dr)
print(result) # 拒绝原假设，所以是平稳的
# 白噪声检验
p_value = acorr_ljungbox(dr, lags=12,boxpierce=False,return_df =bool)
print(p_value) # 序列白噪声检验通过
# 自相关，偏相关
plot_acf(dr,use_vlines=True,lags=30) #自相关函数图，滞后30阶
plt.show()
plot_pacf(dr,use_vlines=True,lags=30) #偏自相关函数图
plt.show()
# 该错误是由于在使用statsmodels库中已经弃用的ARIMA模型导致的。解决方法是更新代码，将statsmodels.tsa.arima_model.ARMA 和statsmodels.tsa.arima_model.ARIMA替换为 statsmodels.tsa.arima.model.ARIMA。
# 这是一个程序运行错误的信息，表示在调用statsmodels模块中的arma_order_select_ic函数时，传入的参数trend不是预期的字符串，应该是'n'或'c'。请确保调用该函数时trend参数的值符合预期要求。
# 确定系数构建模型
# train_results = sm.tsa.arma_order_select_ic(dr, ic=['aic', 'bic'], trend='c', max_ar=4, max_ma=4)
# print('AIC', train_results.aic_min_order) #建立AIC值最小的模型
# result = ARMA(dr,(1,1)).fit(disp=-1)
# print(result.summary())
#
# # GARCH
# # Arch效应检验
# resid1=result.resid #提取残差
# LjungBox=stattools.q_stat(stattools.acf(resid1**2)[1:13],len(resid1)) #残差平方序列的白噪声检验
# print(LjungBox[1][1])
# # GARCH模型构建
# am=arch_model(resid1)
# model2=am.fit(update_freq=0)
# print(model2.summary())
# # 滚动预测
# rolling_predictions = []
# test_size = 600
# for i in range(test_size):
#     train = df_['daily return'][:-(test_size - i)]
#     model = arch_model(train, p=1, q=1)
#     model_fit = model.fit(disp='off')
#     pred = model_fit.forecast(horizon=1)
#     rolling_predictions.append(np.sqrt(pred.variance.values[-1, :][0]))
#
# rolling_predictions = pd.Series(rolling_predictions, index=df_['daily return'].index[-600:])
#
# # 计算月条件波动率
# df_pre = pd.DataFrame(rolling_predictions,columns=["Volatility"])
# df_pre["month"] = df_pre.index.map(lambda x : str(x)[:7])
# df_pre_month = df_pre.groupby("month").agg({"Volatility":"mean"})
# df_pre_month = pd.DataFrame(df_pre_month,columns=["Volatility"])
# df_pre_month.to_excel("../output/excel/%s"%path.split("/")[-1])
#
# # 可视化波动率
# fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 4))
# plt.plot(rolling_predictions)
# plt.title('Rolling Prediction')
# plt.show()
# ARMA model# `order` argument must be an iterable with three elements.# train_results = sm.tsa.arima.ARIMA(dr, order=(1, 1)).fit() #使用ARMA函数train_results = sm.tsa.arima.ARIMA(dr, order=(1,1,1)).fit() #使用ARMA函数
print('AIC', train_results.aic) #打印AIC值
print(train_results.summary())
# GARCH
# Arch effect test
resid1 = train_results.resid #提取残差
# LjungBox = acorr_ljungbox(resid1**2, lags=12) #使用acorr_ljungbox函数进行白噪声检验#报错
# print(LjungBox[1][1])
# 你可以尝试在调用 acorr_ljungbox() 函数时传递 lags 参数，而不是用 LjungBox[1][-1]。具体如下：
print(acorr_ljungbox(resid1**2, lags=12)[1][-1])
# GARCH model building
model = arch_model(resid1, mean='AR', vol='GARCH', p=1, q=1) #使用arch_model函数
model_fit = model.fit() #使用fit函数进行模型拟合
print(model_fit.summary())
# Rolling forecast
rolling_predictions = []
test_size = 600
for i in range(test_size):train = df_['daily return'][:-(test_size - i)]model = arch_model(train, mean='AR', vol='GARCH', p=1, q=1)model_fit = model.fit()pred = model_fit.forecast(horizon=1).variance #使用variance属性rolling_predictions.append(np.sqrt(pred.values[-1, :][0]))
rolling_predictions = pd.Series(rolling_predictions, index=df_['daily return'].index[-600:])