Diebold-Mariano检验
给定两个预测的预测结果,我们希望比较他们的预测结果,以用于模型预测精度的比较。
Diebold-Mariano检验本质是一个t检验,用于检验替代预测的两个损失序列的平均值是否相等。即,它是一系列损失差的零均值的t检验。在存在自相关的情况下,它使用损失差分时间序列标准差的自相关一致性估计。具体数学原理请参照【2,3】。因此,它是适用于时间序列的比较。
- H0:DMstasticH0: DM stasticH0:DMstastic均值为0,即两个模型的预测效率一致。
- 备择假设:两个模型的预测效率不一致。
注意,在使用DM检验式时,其假设损失序列是平稳的。
另外,DM检验在小样本数据时往往会拒绝零假设。对于小样本数据,推荐Harvey, Leybourne and Newbold (HLN)检验【1】;
- 千秋邈矣独留我,百战归来再读书。
参考文献
【1】https://www.real-statistics.com/time-series-analysis/forecasting-accuracy/diebold-mariano-test/
【2】Harvey, D. , Leybourne, S. , & Newbold, P. . (1997). Testing the equality of prediction mean squared errors. International Journal of Forecasting, 13(2), 281-291.
【3】R语言实现
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