协方差矩阵的模拟及独立性、相关性的判断
本博客主要解决以下3个问题:
(i)利用矩阵分析的相关理论,模拟产生一个协方差矩阵;
(ii)由此协方差矩阵模拟产生一个多维正态随机变量随机数,并分析该组数据间的独立性;
(iii)如果具有相关性,如何将其转化为不相关?
协方差矩阵的模拟及独立性、相关性的判断
- 1 协方差矩阵的模拟
- 1.1 协方差矩阵的基础知识
- (1)多维随机变量的协方差矩阵
- (2)样本的协方差矩阵
- (3)模拟产生一个协方差矩阵
- 2 多元正态随机数的产生
- 2.1 模拟产生多元正态随机数
- 2.2 独立性的判断
- 3 相关性的判断
- 3.1 相关性基础知识
- 3.2 代码实现与结果分析
1 协方差矩阵的模拟
1.1 协方差矩阵的基础知识
(1)多维随机变量的协方差矩阵
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