文华财经wh8-trend1组合-保证金20万-最大使用1.8万,年华收益21%,最大回撤9.8%
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qq:1733505732
时间:18:00-22:00
组合测算报告
-------------------------------
名称 | 全部交易 | ||
---|---|---|---|
资金分配量 | 200000.00 | ||
组合合约/周期 | 螺纹指数/1小时,沪铝指数/1小时 | ||
热卷指数/1小时,铁矿指数/1小时 | |||
开始时间 | 2009-3-27 | ||
信号计算开始时间 | 2015-1-1 | ||
结束时间 | 2017-9-26 | ||
测试天数 | 996 | ||
信号个数 | 691 | ||
指令总数 | 694 | ||
最终权益 | 318754.23 | ||
空仓周期数 | 2 | ||
最长连续空仓周期数 | 1 | ||
最长交易周期 | 84 | ||
标准离差 | 1688.28 | ||
标准离差率 | 1022.18% | ||
夏普比率 | 39.65 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.32 | ||
权益最大回撤 | 27513.30 | ||
权益最大回撤时间 | 2017/03/20 14:00 | ||
权益最大回撤比 | 9.48% | ||
权益最大回撤比时间 | 2017/03/20 14:00 | ||
风险率 | 1.31% | ||
收益率/风险率 | 16.67 | ||
盈利率 | 59.38% | ||
实际盈利率 | 59.38% | ||
年化单利收益率 | 21.76% | ||
月化单利收益率 | 1.79% | ||
年化复利收益率 | 18.63% | ||
月化复利收益率 | 1.41% | ||
胜率 | 34.49% | ||
风险收益评级 | 1666.98% | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.05 | ||
平均盈利/平均亏损 | 2.82 | ||
平均盈利率/平均亏损率 | 2.83 | ||
净利润 | 118754.23 | ||
总盈利 | 362623.80 | ||
总亏损 | 243869.57 | ||
总盈利/总亏损 | 1.49 | ||
其中持仓浮盈 | 16565.00 | ||
交易次数 | 719 | ||
盈利比率 | 34.49% | ||
盈利次数 | 248 | ||
亏损次数 | 471 | ||
持平次数 | 0 | ||
平均交易周期 | 26.86 | ||
平均盈利交易周期 | 77.86 | ||
平均亏损交易周期 | 41.00 | ||
平均盈亏(利润) | 165.17 | ||
平均盈利 | 1462.19 | ||
平均亏损 | 517.77 | ||
盈利持续最大天数 | 622 | ||
盈利持续最大天数出现时间 | 2015/03/18 - 2017/09/26 | ||
亏损持续最大天数 | 8 | ||
亏损持续最大天数出现时间 | 2015/02/17 - 2015/03/05 | ||
盈利环比增加持续最大天数 | 9 | ||
盈利环比增加持续最大天数出现时间 | 2015/03/25 - 2015/04/07 | ||
亏损环比增加持续最大天数 | 8 | ||
亏损环比增加持续最大天数出现时间 | 2015/09/11 - 2015/09/22 | ||
最大使用资金 | 17737.60 | ||
最大使用资金比率 | 6.61% | ||
期间最大权益 | 325472.1 | ||
期间最小权益 | 197389.3 | ||
手续费 | 6519.8 | ||
滑点损耗 | 24560.0 | ||
成交额 | 55630430.0 | ||
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