用eviews做svar模型_SVAR操作步骤Eviews教程分析.ppt
第七章 向量自回归和误差修正模型 一 单位根检验 二 两种分析思路 思路一 VAR与SVAR模型及应用 思路二 协整检验及向量误差修正模型(VEC) VAR/SVAR建模 第一步：请点建立初始VAR 第二步：请点初始VAR模型检验 第三步：请点确定最终的VAR 第四步：请点在最终的VAR基础上建立SVAR(可做可不做，建议做). 第五步：请点以第三步VAR或是第四步SVAR的为基 础做脉冲分析及方差分解 第一步初始VAR建模 ◎序列要求：没有任何要求 处理序列与否，撑握如下原则： 原则一：处理序列目的是使VAR稳定，只有当VAR不稳定是才考虑处理序列 原则二：不要做I(2)向I(0)，结果不好解释，这样处理能使VAR稳定，也放弃建模 注一：VAR稳定是指VAR的AR根均小于1(在单位圆内)，因为稳定VAR模型定，满足脉冲分析及方差分解所需条件(见高铁梅 计量分析方法与建模 第2版 P301)。 注二：由于稳定序列构建的VAR容易达到稳定性要求，而夹杂了不稳定序列难以使VAR稳定，所以有的书上直接讲VAR建模是要求序列平稳 注三：处理方法是差分或是取对数 注四：序列稳定与否均可建立VAR(VAR可能稳定也可能不稳定，不稳定的序列没有任何价值，所有我们最终是要建立一个稳定的VAR，进一步做脉冲及方差分解) ◎滞后阶数：任意设(因为初始VAR建立后要进行检验，以确定真正的滞后阶数，以便在最终的VAR模型中引入正确的滞后阶数) ◎所有序列均视为内生的，除非你已知哪些是外生(初始VAR建立后要进行因果关系检验，确定哪些变量为外生变量引入最终的VAR模型) 软件操做请点软件操做：建立最初的VAR 最终VAR建模 记住VAR模型检验所得的滞后阶数 记住 VAR模型检验所得的外生变量 如果你幸运的话最初设置正确，你真历害，不用再建模型了 如果不幸运，请利用所得信息 ◎重新构建VAR ◎重新检验VAR 不断重复直至你的模型通过三项检验(稳定性，滞后阶数正确，外生变量与内生变量明晰) 协整检验及VEC 协整检验 ：请点说明 请点：软件操作 情形一：不协整 说明没长期稳定关第，可以做：请点VAR模型 情形二：协整 请点VEC模型在EViews软件中的实现 协整检验 说 明 ◎VAR与VEC关系是：VEC是有协整约束(即有长期稳定关系)的VAR模型，多用于具有协整关系的非平稳时间序列建模 高铁梅 计理分析方法与建模 第2版 P295 ◎协整检验仅对非平稳序列(单整数相同)有效 注：如有2阶单整，其他是一阶单整，则可将2阶单整原序列差分或取对数，生成新序列，再与其他一阶单整序列进行协整检验 ◎ 协整要进行序列平稳性(单位根)检验，只有满足单整数相同的非平稳序列才能进行协整检验 ◎ 原：不存在协整关系 * * 注：进行向量自回归与误差修正模型分析首先必须进行稳定性检验 各个变量进行稳定性检验结果及分析思路如下： (1)均稳定，则直接进行VAR构建 请点VAR/SVAR建模 (2)部分稳定，部分不稳定 请点 VAR/SVAR建模 (3)不稳定，但均有相同单整阶数，请点协整检验及VEC(建议做)也可以做VAR建模(建议不做) 一 各个变量进行单位根检验 检验说明 对已构建的初始VAR做如： 一 AR根观察，以便确定模型的稳定性，模型不稳定则某些结果(如脉冲响应函数的标准误差)不是有效的。 二 检验滞后阶数 三 因果关系检验(注：因果关系检验应在阶数确定后展开，如检验结果阶数要更改，则用改正的阶数重新构建VAR后再行检验) 软件操做，请点VAR模型检验操作 初始VAR模型检验 软件操做：建立最初的VAR ◎Objects/New object/VAR ◎估计VAR模型 ※VAR类型：unrestricted VAR ※填写：内生变量，外生变量，及样本区间 ※滞后栏目：滞后成对输入/模型中无外生变量从1开始，有外生变量时滞后从0开始。 ◎点OK VAR检验操作 一： AR根观察 VAR窗口※ VIEW ※LAG STRUCTURE※AR roots table 或AR roots graph 注：特征根均小于1时模型稳定 二：确定滞后阶数 原：滞后阶数不为j VAR窗口※ VIEW ※LAG STRUCTURE※LAG LENGTH CRITERIA※填写最大阶数 注：从最大P开始检验，软件将以星号给出滞后阶数 三：因果关系检验 原：
用eviews做svar模型_SVAR操作步骤Eviews教程分析.ppt相关推荐
- python怎么做q检验_关于eviews做时间序列模型的残差Q统计量检验我决定写一些！...
本文目的:1.做arima模型的时候你需要在模型拟合完之后做残差的Q统计量检验,但是你又不会看结果: 2.你会看结果,但是是否发现疑问:为什么直接在模型中选择残差检验中的Q统计量检验得出的结果与选择r ...
- (三)ls-dyna做入水冲击仿真操作步骤
应用ALE流固耦合算法,使用LS-DYNA进行仿真,其基本操作设置流程如图1所示. 图 1 LS-DYNA求解入水问题操作流程 计算单位制设定 LS-DYNA中并不限定使用何种单位制,鉴于所建立模型的 ...
- python时间序列小波分析_时间序列小波分析的操作步骤及实例分析
小波分析实例 时间序列(TIme Series)是地学研究中经常遇到的问题.在时间序列研究中,时域和频域是常用的两种基本形式.其中,时域分析具有时间定位能力,但无法得到关于时间序列变化的更多信息:频域 ...
- 如何做网站仿站的原理与步骤图文教程 分析仿站必备知识总结
现在的网站,真正原创设计的没有几个,都是我抄袭你,你抄袭我,再自己修改下,这可能跟中国的国情有关吧!抄袭网站也就是我们所知道的仿站,现在网络上有很多仿站的站长,很多人只会一星半点,就开始接定单做网站了 ...
- UML2工具——用例图篇(实例操作步骤)
一．基于UML2标准的用例模型 统一建模语言(Unified Modeling Language,UML)是一种易于表达.功能强大的可视化建模语言,他良好的定义了适用于普遍业务的标准语言.目前,UML ...
- 在python做对应分析_案例6：SPSS--对应分析
一.对应分析简介 1.1 为什么引入对应分析? 在进行数据分析时遇到分类型数据,并且要研究两个分类变量之间的相关关系,基于均值.方差的分析方法不能够使用,所以通常从编制两变量的交叉表入手,使用卡方检验 ...
- deep nostalgia怎么用?Deep nostalgia操作方法步骤(图文教程)
Deep Nostalgia这款软件可以让静态图像中的人物图像动起来,如果你想知道如何让静态图像中的人物图像动起来,就随着大兵一起来看看Deep Nostalgia图文使用教程吧! DEEP NOST ...
- 计算机键盘操作步骤图解,怎么给电脑做系统步骤图解
想要重装系统,但是身边没有硬件够硬的技术宅,而自己又是小白一枚,该如何动手实现重装?该怎么给电脑做系统?下面快启动小编为大家整理了最全怎么给电脑做系统步骤图解,不管你的电脑是notebook还是台式机 ...
- ABAQUS中Cohesive粘聚力模型的2种定义方式（附案例操作步骤）
附赠仿真学习包,包含结构.流体.电磁.热仿真等多学科视频教程,点击领取: 仿真秀粉丝专属礼包 导读:大家好,我是仿真秀专栏作者-烧仙草.消费电子行业仿真,擅长胶材等材料的本构模型研究和构建 ...
- RTL8192cu只做SoftAP使用操作步骤
RTL8192cu只做SoftAP使用操作步骤 需要使用下面指令关闭图形界面 /etc/init.d/NetworkManager stop 虚拟机中需要安装了brctl指令 按照以下步骤建立桥接 ...
最新文章
- android groovy 注解,Groovy 注释
- int 类型的取值范围
- SAP UI5 JavaScript文件的lazy load - 懒加载
- linux rpm包，安装路径查看及改变rpm包默认安装路径
- PHP截取UTF-8字符串，解决半字符问题
- mysql 建表语句示例_MySQL Create Table语句和示例
- python二维向量运算_python中二维数组的Elementwise与or或运算
- 联通光纤服务器没有响应怎么办,联通光纤猫断线无法上网等问题不一样的解决方案...
- 思维导图：亿图的部分使用方法
- springboot jpa 实体类继承
- 输入一个正整数数组，把数组里所有数字拼接起来排成一个数，打印能拼接出的所有数字中最小的一个。例如输入数组{3，32，321}，则打印出这三个数字能排成的最小数字为321323
- android 中文转首字母,Android开发 - 汉字转拼音首字母
- 微信小程序踩坑——项目内文件夹删除不掉
- pytorch之models
- 少年派的计算机游戏怎么弄,少年派的无聊之旅攻略大全图文详解
- js首次修改html无效,浅谈jQuery添加的HTML,JS失效的问题
- 红米4x android7.0,效率太惊人 红米Note 4X也迎来Android 7.0升级
- 微软官方安装U盘启动盘制作方法教程
- Geoffrey Hinton：放弃反向传播，我们的人工智能需要重头再来
- 最新WIN10系统封装教程2019系列(五)——使用工具优化与清理