时间序列分解 | Python实现奇异谱分析(SSA)分解时间序列
时间序列分析 | Python实现奇异谱分析(SSA)分解时间序列
目录
- 时间序列分析 | Python实现奇异谱分析(SSA)分解时间序列
- 基本介绍
- 分解描述
- 算法步骤
- 程序设计
- 参考资料
基本介绍
时间序列分解是时序分析中的重要方法,广泛应用于时间序列预测,时间序列异常检测,时间序列聚类等场景,在工业界有很多的落地应用。
分解描述
一个时间序列往往是以下几类变化形式的叠加或耦合:
长期趋势(Secular trend, T):长期趋势指现象在较长时期内持续发展变化的一种趋向或状态。
季节变动(Seasonal Variation, S):季节波动是由于季节的变化引起的现象发展水平的规则变动
循环波动(Cyclical Variation, C):循环波动指以若干年为期限,不具严格规则的周期性连续变动
不规则波动(Irregular Variation, I): 不规则波动指由于众多偶然因素对时间序列造成的影响
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