AT 学习报告一·软件的初步使用

首先，表达一下我的歉意。说好周末交的学习报告却推迟到了国庆假期。

接下来，话入正题。这是我的第一篇学习报告。主要是关于新回测结构的四个本地例子的学习笔记。这一篇学习报告主要是学习如何使用 AT 对这些策略本身以及策略代码编写是否合理可靠暂不研究。

CSDN 中 mermaid 似乎不能正常显示的，请见谅

对 AT 回测的认识

目前，我仅接触到用 AT 进行回测。下面谈谈我对 AT 回测的认识。
在 AT 中实现对一个策略的回测由两部分构成。

一是编写一个策略回测的配置脚本，在该脚本中，配置回测的标的，主函数所需要的自定义参数，滑点，祝初始资金等，一系列的内容。最后，通过调用 traderRunBacktestV2 函数还实现回测。
编写策略逻辑主函数。这是整个策略的核心部分。
该函数的运行过程如下：

graph TB
a(全局变量的声明和自定义变量的获取) --> b(通过 blnit 实现账户初始化);
b --> c(启动交易);

其中，账户的初始化部分具体如下：

graph LR
b(账户初始化) --> b1(设置并行计算);
b --> b2(注册数据);
b --> b3(计算信号);
b --> b4(定义 container 变量)

其中，交易部分逻辑如下：

graph TB
a(开始) --> b[获取账户信息];
b --> c{判断是否满足交易条件};
c -->|是|d[计算相关指标];
c -->|否|a;
d --> f[平仓];
f --> g[开仓]

作为用户能接触到的 AT 回测只有两部分。但是作为回测而言，绩效的计算是相当重要的。AT 中的绩效指标的统计模块并未向用户公开。此部分或可改进，或者允许用户自定义。
对于回测而言，信号的事先计算固然能够提高回测速度，但这样的做法是否合理呢？会不会引起一些问题？或者忽略了一些问题？

需要注意的函数

策略主函数，比如示例中的 turtle。注意到在 traderRunBacktestV2 函数调用 turtle 时，采用的是以句柄的方式调用。这里要注意的数函数的输入参数。虽然说策略主函数，有三个固定参数，即 bInit、bDayBegin 和 cellPar，但这了前两个参数是所谓的固定结构，事实上在用的时候只给第三个参数赋值。关于这个用法我有点疑惑，有待查阅 matlab 的帮助文档查证一下。
traderSetParalMode 设置并行计算的函数，不需要调试时应当设置为 true。
traderRegKData 用于注册数据的函数。
- 用法：Idx=traderRegKData(KFrequency, KFreNum);
- 这两个输入参数容易理解，一个是数据频率，另一个是数据的刷新频率。但是这个函数的输出我很好奇，文意来看是下标。帮助文档中没有说明。所幸后面有策略代码，示范了如何使用这返回的参数，要不然实在不明白。
- 话说这返回的数据长度也有所困惑，在 Aberration 函数中是 10 ，估计在外层已经用了一次用户自定义的参数，所以读取的数据是一定长度，而不是回测时间段内的所以数据，该函数有待进一步研究。
traderGetRegKData 获取已经注册的 K 线数据
- 用法：OutMatrix = traderGetRegKData(Idx,len,FilledUp,bpPFCell
- 与 traderRegKData 是固定搭配，因此也不追求上面的函数到底返回了什么。先学会用，后面慢慢体会。

使用经验

在这里开仓和平仓完成才算一手交易。一开始我很困惑

作为起始月份，既然交易次数为0，那么毛利毛损从何而来。后来我才明白。
这里使用了全局变量和 container 等数据类型，来记录重要数据。比如对 openPrice 的引用。若是低版本的 matlab 没有加进这种数据类型那就尴尬了。
对于 AT 还没有亲自动手编写过策略，目前的认识也是相当初浅。不过通读了几个示例策略，大体明白了该如何使用 AT 编写策略。文中如有错误认识，请勿见怪。下一篇学习报告，将展示我利用 AT 复现策略库上一些代码时的学习体会。

对AT软件的一点建议

说一句老实话 AT 给我的体验并不是太好。这里给出一些我使用时感觉到的问题和建议。

帮助文档一些部分写的并不是太清晰，甚至有错。比如 tradeGetRegKData 函数返回的是一个包含 time open high low close volume turnover openinterest 等字段组成的矩阵，这些字段是按照列排行的，而帮助文档却是说是 N*1 矩阵。matlab 用户一般而言比较习惯使用列排列，我觉得想这些矩阵调整为列排列会更符合习惯。
有时候回测会出错而迟迟不能完成，关闭 AT 软件，重新启动后同样的策略却能快速完成回测。
这个问题出现地非常频繁，望赶紧修正有关 bug。
很有意思同样的策略配置，我将回测时间稍做修改。原来是 20160101-20171005 修改为 20161001-2017 但原来总交易次数为120，而修改后总交易次数却为119，然而从1601 到 1610 发生的交易次数绝对大于 1 这另我非常费解。
可以在帮助文档中增加解释一下绩效指标的计算，因为有些指标的计算方式，各个平台可能不同会导致困惑。甚至还可以增加自定义绩效指标等模块。这有利于使用者进行个性化分析。
这个回测时间的计时，我认为应该从配置脚本开时而不是从具体策略函数开始。对用户而言，直接感受到回测用时是从配置脚本开始的。而由于各种原因，有时候这两者的计时差距不小。如图：
在 matlab 已经打开的情况下，已经完成一个策略的回测。从 AT 中选中启动脚本，又新开了一个 matlab。希望不要新开一个 matlab，毕竟计算机配置太低，带不动了。

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