MT4 EA编程入门，自带移动平均线策略，代码解析与回测

mt4软件自带两个ea交易策略，macd和moving average（ma），这里解析的是ma。

一、策略思路

K线上穿均线时，如果无仓，则开多仓，如果有空仓，则平仓；

K线下穿均线时，如果无仓，则开空仓，如果有多仓，则平仓。

二、代码解析

//双斜线后为注释内容，对程序执行没影响。注：绿色字体为我的注释，黑色注释为原程序自带。

#define MAGICMA 20210201//全局标识，用于区分该策略与别的策略，在对单子进行筛选时会用到，确保该策略不会操作其它策略的单子

//--- Inputs（输入变量，这些变量允许用户输入，也可以加载、保存，如下图所示）

input double Lots =0.1;//下单手数

input double MaximumRisk =0.02;//可用的最大资金比例2%

input double DecreaseFactor=3;//作者自己定义的数据，通过下文可以看到，影响下单量

input int MovingPeriod =12;//移动平均线周期

input int MovingShift =6;//均线向左的偏移量

//| Calculate open positions |

//计算当前开单的数量，包括买单和卖单，不考虑锁单的情况，只有买单、卖单、空仓三种情况

int CalculateCurrentOrders(string symbol)

{

int buys=0,sells=0;（初始化买单数和卖单数为0）

for(int i=0;i<OrdersTotal();i++)

{

if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break;

if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MAGICMA)

（单子的货币对是当前的货币对，并且策略标识符是该策略的）

{

if(OrderType()==OP_BUY) buys++;

if(OrderType()==OP_SELL) sells++;

//订单类型为整数型，0-BUY，1-SELL，2-BUYLIMT，3-BUYSTOP，4-SELLLIMT，5-SELLSTOP，下文中还会用到“>OP_SELL”代表挂单

}

if(buys>0) return(buys);

else return(-sells);

（如果买单数大于0，返回买单数，否则返回卖单数的负数，如果空仓就会返回0。）

}

//| Calculate optimal lot size |//计算下单的数量

double LotsOptimized()

{

double lot=Lots;

int orders=HistoryTotal(); // history orders total

int losses=0; // number of losses orders without a break亏损的单量

//--- select lot size

lot=NormalizeDouble(AccountFreeMargin()*MaximumRisk/1000.0,1);

//--- calcuulate number of losses orders without a break

if(DecreaseFactor>0)

{

for(int i=orders-1;i>=0;i--)

{

if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)==false)

{

Print("Error in history!");

break;

}

if(OrderSymbol()!=Symbol() || OrderType()>OP_SELL)

continue;

//---当不是买单和卖单时（比如挂单），继续

if(OrderProfit()>0) break;

if(OrderProfit()<0) losses++;//利润小于0的，亏单数+1

}

if(losses>1)

lot=NormalizeDouble(lot-lot*losses/DecreaseFactor,1);

//修正下单量，如果亏损单数>1时，则重新计算下单量，并保留小数点后1位，其计算公式为：下单量=（lot-lot*losses/DecreaseFactor（=3））。

}

//--- return lot size

if(lot<0.1) lot=0.1;

return(lot);

}

//| Check for open order conditions |（建仓函数）

void CheckForOpen()

{

double ma;

int res;

//--- go trading only for first tiks of new bar

if(Volume[0]>1) return;

//只有在新K线的首次报价时执行，如果当前K线的成交价次数大于1时，返回。
（不是K线的开盘时间点，即当前k线还没收盘确定，则直接返回；否则，如果是K线第一个成交价，则向下继续运行）

//--- get Moving Average计算ma值

ma=iMA(NULL,0,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0);

//--- sell conditions

if(Open[1]>ma && Close[1]<ma)

// 如果前1根K线下穿均线（即K线的开盘价大于均线值、收盘价小于均线值）

{

res=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(),Bid,3,0,0,"",MAGICMA,0,Red);

// 发送仓单（当前货币对，卖出方向，开仓量计算（），买价，滑点=3，无止损，无止赢，订单编号，标上红色箭头）

return;

}

//--- buy conditions

if(Open[1]<ma && Close[1]>ma)

// 如果前1根K线上穿均线（即K线的开盘价小于均线值、收盘价大于均线值）

{

res=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(),Ask,3,0,0,"",MAGICMA,0,Blue);

// 发送仓单（当前货币对，买入方向，开仓量计算（），卖价，滑点=3，无止损，无止赢，订单编号，标上蓝色箭头）

return;

}

//| Check for close order conditions |（平仓函数）

void CheckForClose()

{

double ma;

//--- go trading only for first tiks of new bar

if(Volume[0]>1) return;

//--- get Moving Average

ma=iMA(NULL,0,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0);

//---

for(int i=0;i<OrdersTotal();i++)

{

if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break;

// 如果没有本系统所交易的仓单时，跳出循环

if(OrderMagicNumber()!=MAGICMA || OrderSymbol()!=Symbol()) continue;

// 如果仓单编号不是本系统编号，或者仓单货币对不是当前货币对时，继续选择

//--- check order type

if(OrderType()==OP_BUY)

{

if(Open[1]>ma && Close[1]<ma)

{

if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,White))

// 如果第1根K线开盘价下穿均线（即开盘价高于均价而收盘价低于均价），则进行多头平仓（仓单编号，持仓数量，买价，滑点=3，用白色箭头显示）

Print("OrderClose error ",GetLastError());

}

break;

}

if(OrderType()==OP_SELL)

{

if(Open[1]<ma && Close[1]>ma)

{

if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,White))

// 如果第1根K线开盘价上穿均线（即开盘价低于均价而收盘价高于均价），则进行空头平仓（仓单编号，持仓数量，卖价，滑点=3，用白色箭头显示）

Print("OrderClose error ",GetLastError());

}

break;

}

//| OnTick function |（循环函数，每更新一次数据执行一次函数）

void OnTick()

{

//--- check for history and trading

if(Bars<100 || IsTradeAllowed()==false)

//K线数小于100或不允许智能交易时，返回

return;

//--- calculate open orders by current symbol

if(CalculateCurrentOrders(Symbol())==0) CheckForOpen();

else CheckForClose();

//如果当前无单，进入建仓函数，否则进入平仓函数

}

三、策略回测

回测时，需要先下载历史数据，工具---历史数据中心---选择标的对象，下载。

这里选择了欧美货币对，打开策略测试窗口，按钮在新订单左边，或是按快捷键ctrl+r，进行如下设置：

选择交易策略、交易品种、ma时间周期、测试时间区间。

点击开始，进行测试，结果如下：

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