动量效应 matlab,十万火急！！我的这个动量效应的R语言程序正确么？？

这是一个动量效应的程序，运行后的结果与大多数已有的研究结果有很大的不同，然而又感觉自己的程序没错，想让大神看看问题出在哪了？

附上程序与数据。数据是若干只股票的近三年的周收益率。

#这是我自己对动量效应的研究的构思

#第一步是读取数据，数据的排列方式是以日期(时间段)为行，股票类型为列，这样的排列刚好适用于动量效应的研

#究。首先是选定一个起始点，从这一个起始点开始计算之前一段时间K内的每只股票的累计收益率，然后选取最好的10%

#与最差的10%，而这种操作在这个程序上我是先用suma这个向量存储每一只股票在过去K段时间内的累计收益率，然后

#用y

#是最差的10%，高于90%的就是最好的10%。而用lo=suma<=y[1]来提取出股票，再用a

#表示最差10%股票持有J期后的收益率表现，而sum(a)即是这些股票的累积收益率之和。同样lg=suma>=y[2]

#即最好的10%的股票也是类似处理的。

data=read.csv("周收益率.csv")

col=ncol(data) #计算数据的列数

nr=nrow(data) #计算行数

#创建一个动量函数，通过输入不同的k,j来计算动量收益与显著性t值

mom

#用一个列表来装载各种数据

#新建几个向量，用来存储每个(k,j)组合每次计算的赢家收益率b_ret，与输家收益率a_ret，以及动量收益c_ret

a_ret

b_ret

c_ret

v=1

for(i in 1:(nr-k-j+1)){ #表示每个(k，j)组合要计算(nr-k-j+1)次动量收益

#(参考点要移动(nr-k-j+1)次)

suma

for(x in 1:col){

suma[x]

}

lo=suma<=y[1] #选取(锁定)下10%的股票

lg=suma>=y[2] #选取(锁定)上10%的股票

sum_a=sum(a)

sum_b=sum(b)

#等权重平均后的收益率

a_ret[v]

b_ret[v]

v=v+1

}

c_ret=b_ret-a_ret#所有参照点的动量收益向量

meas=mean(c_ret,na.rm=T) #动量效应收益

sds=sd(c_ret,na.rm=T)#样本方差

#存储各类值

L$t

L$m

L$sd

return(L)

}

若令 t

希望大神来解答困惑啊！！十万火急！

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