什么是联合概率分布?
联合概率分布简称联合分布,是两个及以上随机变量组成的随机向量的概率分布。根据随机变量的不同,联合概率分布的表示形式也不同。对于离散型随机变量,联合概率分布可以以列表的形式表示,也可以以函数的形式表示;对于连续型随机变量,联合概率分布通过一非负函数的积分表示。
举例说明联合概率分布
打靶时命中的坐标(x,y)的概率分布就是联合概率分布(涉及两个随机变量),其他同样类比。
离散型联合概率分布
对于二维离散随机向量,设X和Y都是离散型随机变量, 和 分别是X和Y的一切可能的几何,则X和Y的联合概率分布可以表示为如下图的列联表,也可以表示为如下的函数形式
其中
变量X和Y的联合分布完全决定X的概率分布和Y的概率分布(称作联合分布的边缘分布):
对于多维(维数大于等于3)离散型随机变量
的联合概率分布以此类推。
连续型联合概率分布
对于二维连续随机向量,设X和Y为连续型随机变量,其联合概率分布,或连续型随机变量 的概率分布 通过一非负函数 的积分表示,称数 为联合概率密度函数。
两者的关系如下:
不但完全决定X和Y的联合概率分布,而且完全决定X的概率分布和Y的概率分布,以 和 分别表示X和Y的概率密度,则
对于多维(维数大于等于3)连续型随机变量 的联合概率分布以此类推。
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