“EM(Expectation Maximization)算法”初探
(1)最大似然估计
先看看高教版《概率论与数理统计》关于“最大似然估计”的介绍:
接下来看看文章“What is the expectation maximization algorithm?”一文中给出的关于最大似然估计的例子,如下图所示。
为什么利用“最大似然估计”计算出来的硬币A正面朝上的概率是0.8、硬币B正面朝上的概率为0.45呢?
假设硬币A正面朝上的概率为,则关于硬币A的实验,即第2、3、5次实验结果的概率分别为:
第2、3、5次实验结果同时发生的概率为:
根据“最大似然估计”,的最大似然估计值应满足上式取得最大值。将上式对求导,并令其等于0可得:
在Matlab中画个曲线,如下所示,结合上面的数学分析,很明显可以得出。同理可以得出的最大似然估计值。
(2)EM算法
文章“What is the expectation maximization algorithm?”一文给出了EM算法的迭代过程,如下图所示。
step 1:对和进行初始化,即、。
step 2:以第一次实验结果为例,结果为,根据“条件概率”的计算,可以得到该硬币为A的概率为:
该硬币为B的概率为0.55。对第二到五次实验进行同样的分析。
step 3:根据第一部分的“最大似然估计”计算方法,可以得到、。
重复上述过程,经过10次循环,结果为:、。
而且,随着重复次数的增加,和将收敛,这个收敛的值就是EM计算的结果。
参考文献:
1)概率论与数理统计/盛骤,谢式千,潘承毅编. -4版. 北京:高等教育出版社,2008.6
2)What is the expectation maximization algorithm?. Chuong B Do & Serafim Batzoglou. NATURE BIOTECHNOLOGY. VOLUME 26 NUMBER 8 AUGUST 2008
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