全球前十大一致性最好的交易系统之一Aberration(附源码)

全球前十大一致性最好的交易系统Aberration，长线策略，主要用在日K线，周K线上。

Aberration 交易系统由Keith Fitschen 于 1986 年发明，1993 年Keith Fitschen 将该系统商业化发布在 Future Trust 杂志上，自发布之日起，该系统业绩一直名列前茅，在1997 年、2001 年、2005 年已发布交易系统的业绩排名中该系统均排名前十。该交易系统的特点是同时交易在8 种不同的品种上，包括谷物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。Aberration交易系统的交易频率常常是每年交易某一品种3-4 次，60%的时间都持有仓位，平均每笔交易持仓 60 天。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润。那它如何来弥补亏损呢？因为它同时交易在多个不相关的市场，当某一品种损失时，另一品种可能获利。在一年的时间里，总是有某一种或者多种品种能获得巨额利润。这些大的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。Aberration交易系统对资金进行组合管理，因此可以接受比较大的资金量。

本人制作的Aberration的MC版本充分利用MC能够用stop order发单的特点。提供两种发单模式，type=0时采用market发单模式，type=1时采用stop order发单模式。回测显示stop order方式具有更好的性能。下图是该策略用在铁矿石上的绩效，并且有参数设置说明。

下面是该策略在MC(MultiCharts)平台上的源码：

//rb.index,Daily,default param
//i.index,Daily,param=35,0.5,1
inputs: Len(35),Dev(2),type(0);
variables: ma(0),std(0),up(0),down(0);

ma = AverageFC(Close,Len);
std = StandardDev(Close, Len,1); //StandardDev( Close, Period, 1 ) ;
up = ma + Dev * std;
down = ma - Dev * std;

if(type=0) then
begin
   if(marketposition=0 and close>up) then
   begin
       buy("b") next bar at market;
   end;

if(marketposition=0 and close<down) then
   begin
       sellshort("s") next bar at market;
   end;
   if(marketposition>0 and close<ma) then sell("sp") next bar at market;
   if(marketposition<0 and close>ma) then buytocover("bp") next bar at market;
end
else
begin
   if(marketposition=0) then
   begin
       buy("b2") next bar at up stop;
       sellshort("s2") next bar at down stop;
   end;
   if(marketposition>0) then sell("sp2") next bar at ma stop;
   if(marketposition<0) then buytocover("bp2") next bar at ma stop;
end;

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