参考：京东电商推荐系统实践

1. 简介

1.1 协同过滤系统

推荐系统最经典的就是协同过滤Collaborative Filtering(如下图)。

1. user-based 基于用户的协同过滤；

2. item-based 基于商品的协调过滤。

1.2 learning to rank

但现在绝大多数推荐系统都不会直接使用协同过滤来做推荐，目前主要用的是 learning to rank 框架。

上图是推荐系统的框架，可以分在线和离线两部分。

1. 在线部分主要负责当用户访问时，如何把结果拼装好，然后返回给用户。主要模块有召回、排序和对结果的调整。

2. 离线部分主要是对用户日志的数据分析，应用于线上。

1.3 电商推荐系统的特殊之处

相比新闻、视频这类的内容推荐，电商推荐系统有更多的优化方向（点击、销售额、时长、用户留存等）。另外，电商中推荐的内容也会有很多种，尤其像是活动类的内容，很多推荐都是算法和人工运营共同完成的。

在线推荐系统除了召回和排序以及最终的调整之外，还有实践过程中的一些细节。

召回：有很多种方法，如协同过滤，热门商品、实时促销等和应用场景相关的召回，还有一些基于 KNN 的召回。

过滤：召回之后，会进行过滤，主要是和应用场景相关，如已购商品过滤掉、没有库存的过滤掉，或者敏感的商品过滤掉等等这些逻辑。

排序：排序目前主要用到的是 DNN 模型，某些流量比较小的地方会用到 GBDT。

过滤：排序之后还会有些分页、同商品过滤等逻辑。

调整：最终调整过程中，主要有两部分逻辑，多样性和探索逻辑。

2. 排序模块

2.1 模型结构

深度学习 ranking 模型大都用到了很多 id 的 Embedding，这些 Embedding 规模很大，训练和上线都比较耗时。为此需要做一些优化，比如做分布式的训练，并且会有一套 Pipeline 来完成模型的上线。需要注意的是，虽然模型很复杂，并且能带来很好的效果，但是特征工程还是必不可少的，很多指标的提升还是依赖于fe，当然也包括一些模型调整的工作。

2.2 实践

那么如何把这些模型落地呢？我们看下整个模型的上线过程：

首先是模型训练平台和排序服务（也是最重要的部分），因为很多深度模型计算量要求很高，为了能达到比较快的效果，需要部署单独的排序服务。

目前比较流行的是 TensorFlow serving，可以很快速的来上线一个深度模型，并充分利用对分片、单机并行，达到很高的计算效率。

模型线上线下一致性问题对于模型效果非常重要，我们使用特征日志来实时记录特征，保证特征的一致性。

离线处理的时候会把实时的用户反馈，和特征日志做一个结合生成训练样本，然后更新到模型训练平台上，平台更新之后在推送到线上，这样整个排序形成了一个闭环。

2.3 实时更新

特征和模型都需要做实时更新。

特征实时更新：我们经常需要很快的 catch 一些实时的信号，比如：

需要实时的用户画像来抓住实时的用户兴趣的变化；

需要抓住实时的商品画像，因为经常会有一些活动或者爆品，我们需要快速的捕捉这些信号，并应用到推荐中。

还有一些实时的召回和特征，比如一些交叉的特征，实时的点击率，实时订单等特征。

模型实时更新：对于电商场景来说这是有一定困难的，因为订单是有延时的，延时可能是十几分钟到十几小时不等，这样实时模型更新上就会采取一些保守的策略，比如用点击率对模型做些微调，然后订单数据再通过离线来获得，这属于业务场景的限制。

2.4 思考

排序是推荐系统中比较重要的一个环节，但只有排序肯定是不够的，事实上，有一些问题是目前的排序框架无法解决的：

排序得到的结果非常相似，影响体验。

有多个优化目标，需要一个平衡（点击率、订单金额、用户交互时长等）。

计算能力有限，如果有无限的计算力，可以直接对全部候选集进行排序。

2.4.1 多样性

使用模型输出的结果一般都会非常相似，如果直接给用户看体验会很差，因此在模型之后需要加入多样性的逻辑。

比较通用的解决办法是多样性的 ranking，这是一个贪心算法，从第一个商品开始选，当选第二个商品的时候，会重新计算下候选集中每个商品的 score，然后选择一个 score 最高的。

我们的方法是看 novelty score 候选商品的产品词分布和之前 N 个商品的产品词分布的 KL 距离。这样做的思路，就是选一个和已有商品最不像的商品，来更好的保证商品推荐结果的多样性。

由于纯基于算法的多样性可能会出现 badcase，因此还需要一个规则来进行兜底，确保在极端情况下结果也能接受。

最后思考一个问题，有没有更好的方法实现多样性的逻辑呢？当然有，比如使用 list wise ranking。这里只是为大家分享一个比较容易的，并且效果比较好的方法。

2.4.2 多目标

我们的优化目标有很多(点击、转化、时长等)，问题会变得比较复杂，单一的模型训练很难覆盖到所有指标。另外，经常需要在各个指标之间进行权衡，因此可调试性也非常重要。

一种很有用的方式是多模型 ranking，然后用某种方式把所有模型的结果 combine。

这也体现了一个思想，在算法的实际应用中，其实需要在算法的先进性和系统可维护性、可调试性之间做一个平衡。往往 paper 里很有创意的算法落地的时候是有些困难的。

2.4.3 多轮排序

多轮排序是 learning to rank 实践中很重要的一个思想。

使用多轮排序主要是因为计算资源的限制，无法使用复杂的模型进行大规模的候选集排序。

上图是一个多轮排序的框架，像是一个漏斗模型，从上往下模型的复杂度是递增的，同时候选集是逐渐减少的，就是越到后面用越复杂的模型来保证效果更好，越到前面可能只需要简单的模型来保证能拿到一些商品就可以了。

这样会存在一个问题，由于训练样本可能有偏，导致只有被用户看到的样本才有 label，但是一般不会有太大的影响。

3. 基于索引的首轮排序

3.1 索引召回

倒排索引是信息检索里常用的工具，它通过把 doc 的内容索引到 doc id 的方式，快速通过内容来查找 doc。很多召回都是通过索引实现的，比如 item cf 的 key、产品词、热门类目、促销产品词等。

第一轮排序：

虽然索引能够很大程度上的缩小候选集的范围，但是通常情况下，第一轮排序的 doc 数量仍然可能会很大。为了保证性能，一般通过 quality score 做截断（经过线性的 LR 或者 GBDT 模型就可以有结果了），保留质量好的 doc。另外截断之后需要有些多样性的逻辑，因为只有在召回的时候保持多样性，最终结果才会有多样性。

基于 quality score 截断是一种 naive 的算法，下面介绍另一种业界也较常用的算法---wand。wand 算法目前已经应用非常广泛，在很多开源的索引如 lucene 中，也会用到这种方法快速计算文本相关分。

wand(weak and)算法，是介于 and 和 or 之间的操作，它的重点是 wand 操作符。

wand 操作符是一个布尔操作符，当 Xi wi 比 θ 大时，它的值是1，否则是0。

之所以叫做 weak-and，是因为当 w 都取1， θ 取 K 时，wand 操作符就变成了 and，当 w 取1，θ 取1时，wand 操作符就变成了 or。

对 Xi wi 求和的操作和线性模型很相似。通过 wand 操作符，可以定义一些上界，因为是倒排索引，可以给每个索引链赋予一个估计值，这样就可以拿到权重上界 UBt，这样通过和 wand 操作符对比，就可以快速的判断 UBt 是否满足条件，如果满足条件就可以快速的把一些 doc 扔掉，这样就可以快速的使用线性模型对全户做 ranking。

可以看到，基于线性模型的分数做截断，比完全基于 quality score 截断的策略要稍微好一点。

wand的主要的思路是通过快速使用 upper bound 做截断和跳转，可以略过很多明显不符合的候选 doc，从而减少计算 score 的次数。但这种方法有一个缺点，对于线性模型来说，没办法很好的实现在模型中增加多样性。

上面介绍了使用倒排索引做第一轮排序，以及一个常见的排序加速算法，现在思考一下倒排索引本身，适用于什么场景，不适用于什么场景。

它适用于 kv 查找场景（kv 查找也属于实际应用很多的情况）。但是对于更复杂的方式，类似 graph 的召回方式不友好，比如找用户看过的商品中相似商品的相关商品，这时实现起来会比较麻烦，这是它的一些限制。

此外需要有较好的截断策略，例如底层使用 relevence score 截断，排序使用 GBDT。

当然，索引还会受到机器本身的内存限制，限于机器的大小，很多时候需要多机分片部署索引，这样会带来一定的复杂性。虽然有些限制，但是索引是目前（在推荐、搜索等领域）应用广泛、有效的方式。

3.2 KNN 召回

KNN 也是现在较常用的一种召回方式。首先，我们把所有的候选集转换成 embedding，把用户兴趣也可以转换成 embedding，通过定义 embedding 之间距离计算公式，我们可以定义 KNN 召回问题，也就是在全部候选池中，找到与用户最接近的 k 个结果。

定义好 KNN 召回的问题，下一步就是如何找到最近的 K 个候选集。由于整个候选集非常大，每次都使用用户的 embedding 去全量计算距离是不现实的，只能使用一种近似算法。其中，比较常用的是facebook 开源的 KNN 计算库 faiss 使用的。

原理如下：

首先需要对全部候选集进行分块，每一块都会有自己的质心。paper 中使用 Lloyd 算法，将整个空间划分开。分块后，就需要对每一块构建索引，进而通过索引实现快速检索的功能。

右图是索引构建和检索的方法。

上半部分是如何构建索引（这里的优化点是使用了二级索引）：首先拿到 y 候选集之后，做一个 quantizer 分类得到一个一级索引，把它放到索引表中，另外还得到残差 compute residual，可以对残差再进行一次 quantizer，得到一个二级索引，通过两级索引来加快检索的速度，同理，在真正的 quary 的时候，拿到的是用户的向量 x，先做一个 quantizer，得到 k 近邻的一级索引，然后查找 k 个一级索引，同时拿到 k 个二级索引，然后在二级索引中查找，然后这里还有很多加速的算法（这里就不展开了），通过这样一种多层的查询方式来做到加速 K 近邻的算法。

PS：关于 KNN 的一些思考，KNN 是一种有效的方式，但是不是唯一有效的方式。比如TDM，能够比 KNN 更加灵活。

4. 实验平台

速迭代特征和模型，离不开实验，经常会遇到的情况是实验流量不够用了，这时就需要对实验做分层。通过在不同的 Layer 使用不同的哈希函数，保证每个 Layer 之间流量是正交的，这样就可以在不同的 Layer 上做不同的实验。

分层实验的具体做法：召回->排序->后处理->业务，另外还有一部分对齐流量，用来做全量的验证。

分层

优点：可以用于做实验的流量多，适合快速迭代；

缺点：需要严格控制层与层之间的关系，防止相互干扰。

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