最硬核的独立蒙特卡洛抽样法
最硬核的独立蒙特卡洛抽样法
蒙特卡洛法,也称为统计模拟方法,是通过从概率模型的随机抽样进行近似数值计算的方法。
模拟是指把某一现实的或抽象的系统的某种特征或部分状态,用另一系统(称为模拟模型)来代替或模拟。为了解决某问题,把它变成一个概率模型的求解问题,然后产生符合模型的大量随机数,对产生的随机数进行分析从而求解问题, 这种方法叫做随机模拟方法,又称为蒙特卡洛(Monte Carlo)方法。
较早的蒙特卡洛方法的变体应该是解决布冯的针头(Buffon’s needle)问题。在该问题中, p i p_i p
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