R语言之多重共线性的判别以及解决方法
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collinear<- data.frame (
Y= c (10.006, 9.737, 15.087, 8.422, 8.625, 16.289,
5.958, 9.313, 12.960, 5.541, 8.756, 10.937),
X1= rep ( c (8, 0, 2, 0), c (3, 3, 3, 3)),
X2= rep ( c (1, 0, 7, 0), c (3, 3, 3, 3)),
X3= rep ( c (1, 9, 0), c (3, 3, 6)),
X4= rep ( c (1, 0, 1, 10), c (1, 2, 6, 3)),
X5= c (0.541, 0.130, 2.116, -2.397, -0.046, 0.365,
1.996, 0.228, 1.38, -0.798, 0.257, 0.440),
X6= c (-0.099, 0.070, 0.115, 0.252, 0.017, 1.504,
-0.865, -0.055, 0.502, -0.399, 0.101, 0.432)
)
XX<- cor (collinear[2:7])
kappa (XX,exact= TRUE ) #exact=TRUE表示精确计算条件数;
[1] 2195.908 #大于1000,有严重的多重共线性
# eigen(XX)
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处理时可以进行逐步回归,用step()命令,比如你一开始的模型是fm=lm(),step(fm)选择最小AIC信息统计量就可以了。这种方法是排除引起共线性的变量,是解决多重共线性的比较常用方法!
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library (car)
vif (lm.sol)
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得到各个系数的方差膨胀因子,一般认为,当0<VIF<10,不存在多重共线性(注意:在《R语言实战》第2版P182中认为VIF>4就存在多重共线性);当10≤VIF<100,存在较强的多重共线性,当VIF>=100,多重共线性非常严重。是判断多重共线性的比较常用方法!
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