一. 时间序列的定义

时间序列（Time Series）是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为定值间隔（如1秒，1分钟，1天，1个月，1年等），因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。时间序列广泛应用于数理统计、信号处理、计量经济学、天气预报、地震预测、脑电图、控制工程、航空学、通信工程以及绝大多数涉及到时间数据测量的应用科学与工程学。

股票价格走势:

地震强度时序图:

二. 时间序列在金融上的应用

时间序列和金融资产的属性（价格、交易量、收益率等）是紧密关联的。Robert Fry Engle与Clive Granger因对时间序列模型的贡献获得了2003年的诺贝尔经济学奖。通过对金融资产属性的时序研究，投资者不仅可以预测价格或收益率的走势，还可以进一步估计资产未来的风险范围，也可以根据标的物的价格预测来决定衍生品的定价。

时间序列模型的发展是较为迅速的。在时间序列模型发展的早期，较多的理论集中在单一时序的研究上，即一维随机变量在时间上的趋势。随着一维时序理论的蓬勃发展，多维时序的研究开始兴起。例如，从单只股票的价格的时序拓展到多只股票（彼此有较强关联）的价格的时序。又例如，随着深度学习模型的发展，类似循环神经网络（RNN）模型之类的算法被发明出来后，极大地扩展了时序数据建模的能力与应用范畴。

2.1 资产收益率

在实际研究中，资产价格反映出来的收益率是很好的时序模型建模的变量。原因在于：

对于一般投资者而言，收益率是与投资规模无关的变量，能很好地反映投资机会
与价格相比，收益率的统计属性更加优良

收益率的计算
对于t时刻的资产价格

金融业信贷风控算法5-时间序列模型概述相关推荐

金融业信贷风控算法1-初等概率论
文章目录一. 前言 1.1 一个小故事 1.2 为什么要学习概率论二. 初等概率论 2.1 离散随机变量 2.1.1 伯努利分布 2.1.2 二项分布 2.1.3 泊松分布 2.1.4 几何分布 ...
金融业信贷风控算法2-初等统计理论
文章目录一. 假设检验 1.1 什么是假设检验 1.2 定义 1.3 原假设与备择假设 1.4 统计量与显著性水平 1.5 单侧检验和双侧检验 1.6 常用的假设检验二.参数估计 2.1 参数估计 ...
金融业信贷风控算法9-聚类场景之K均值聚类与K邻近聚类
文章目录一. K均值聚类:物以类聚.人以群分 1.1 距离的概念 1.2 闵可夫斯基距离 1.3 VDM距离 1.4 聚类模型中的基本概念 1.5 K-均值聚类(K-means) 1.6 K-均值算 ...
金融业信贷风控算法4-python的入门和介绍
文章目录一. Python语言的基本概念 1.1 python介绍 1.2 python基础语法 1.2.1 python3的基本数据结构 1.2.2 python3基本语句 1.2.3 自定义函数 ...
信贷风控的三种模型策略体系
互联网金融浩浩荡荡不过十载,时间上看虽然不长,但从影响上规模上不可不谓之巨变.这一点从名字上就可以看出来,广为人知的是互联网金融,而不是曾经许多专家学家们激烈争论的金融互联网.传统金融互联网化实在不足 ...
ML：机器学习算法中—因子模型(多变量)、时序模型/时间序列模型(主要以单变量)算法对比的简介、带有时序性的因子模型概述、案例应用之详细攻略
ML:机器学习算法中-因子模型(多变量).时序模型/时间序列模型(主要以单变量)算法对比的简介.带有时序性的因子模型概述.案例应用之详细攻略目录因子模型和时序模型/时间序列模型算法的简介 1.因子 ...
时间序列模型算法 - ARIMA （一）
时间序列模型 1.时间序列模型概述 1.1 时间序列的不同分类 1.2 确定性时间序列分析方法概述 1.3 三种时间序列模型 2.指标平滑ES 2.1 一次指数平滑法 3.ACF与PACF 4.AR ...
概述：机器学习和大数据技术在信贷风控场景中的应用
来源:知乎本文约5400字,建议阅读10分钟本文简要概述在当前大数据和机器学习技术如何在信贷风控场景下的常见应用. 似乎一夜之间,所有的互联网公司在对外的宣传稿中都会提及自己使用机器学习和大数据技 ...
Python信贷风控模型：Adaboost,XGBoost,SGD, SVC,随机森林, KNN预测信贷违约支付
全文链接:http://tecdat.cn/?p=26184 在此数据集中,我们必须预测信贷的违约支付,并找出哪些变量是违约支付的最强预测因子?以及不同人口统计学变量的类别,拖欠还款的概率如何变化?( ...

金融业信贷风控算法5-时间序列模型概述

文章目录

一. 时间序列的定义

二. 时间序列在金融上的应用

2.1 资产收益率

金融业信贷风控算法5-时间序列模型概述相关推荐

最新文章

热门文章