三个变量存在一个协整方程_Johansen结果显示三个协整关系是什么意思呢?
做的是时间序列的多元回归模型,一个被解释变量和6个解释变量,都是一阶单整,不是VAR、VEC模型,只是单纯想探讨模型是否具有长期的关系,单元回归模型用的是两部EG法,但是多元的不能用Johansen,所以做出Johansen检验结果之后发现,结果显示具有三个协整关系,出来的方程如下,所以这是说明什么意思呢?我该怎么解释这个结果呢?求助各位大神...
3 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -991.9800
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)
Y LE1 LE2 LE3 CO2
1.000000 0.000000 0.000000 -4727.179 1853.769
(2939.27) (313.272)
0.000000 1.000000 0.000000 1317.270 -495.6707
(792.252) (84.4394)
0.000000 0.000000 1.000000 -349.8273 136.1918
(214.782) (22.8918)
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(Y) -0.672210 1.599063 15.08178
(0.21098) (1.10469) (6.43092)
D(LE1) -0.001213 0.008193 0.046533
(0.00533) (0.02792) (0.16254)
D(LE2) 0.004239 -0.003738 -0.072165
(0.00200) (0.01045) (0.06086)
D(LE3) -0.000759 -0.007774 -0.018038
(0.00123) (0.00646) (0.03760)
D(CO2) 0.001226 -0.032306 -0.136335
(0.00184) (0.00964) (0.05612)
D(LA2) 0.000227 -0.001071 -0.007055
(7.7E-05) (0.00040) (0.00234)
D(LA3) -0.000440 0.003869 0.020266
(0.00030) (0.00156) (0.00908)
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