云锵基金 2019 年 02 月简报
目前云锵运行了4个月。2018年 11,12月效果还不错,都超越大盘,在所有基金中的排名也比较靠前。但是 2019 年 1 月市场风格大变,白马股涨得厉害,而云锵持有的基本还是小盘股,导致效果太差,基金排名靠尾。故年后决定大幅度调整整体策略,从两个变为8个,也纳入了更多的因子,期望收益和回撤都能更加稳定。
目前的策略组合,持有策略由之前的2个变为8个。包含大盘、小盘、次新、价值、反转、成长等多因子。基本都是中长线策略,单个策略每10天左右调仓一次。由于策略较多,所有基本每天都有交易。目前持股30只。
云锵的整体回测数据为:年华收益91%,最大回撤13%,月赢率90%,夏普比率5%+,信息比率6%。
操作失误小结:
中间有自动化交易程序出现了几个 bug,卖掉涨停股一次,少涨 1-2%。跟踪程序又出了几个 bug,又少涨 1-2%。
另外,年前年后第一天,准备大幅度调整策略,所以手动操作全部空仓。结果运气不佳,年后第一天就少涨3%。
这些都可以算做是前期的摩擦成本吧……
目前调整了整体策略组合,所以需要继续运行几个月才能看到效果。
各月收益、排名统计
致股东:
大家要有耐心,云锵投资是长线,需要更多时间才能看到效果。
不要心情过于随着市场波动。
想炒的话,可以随便拿点钱,平时自己买点玩玩。这样还可以一起在团队中讨论一下策略。
转载于:https://www.cnblogs.com/zgynhqf/p/10457860.html
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