股票数据接口是怎么开发的？

一般来说，股票量化投资市场上常常会使用到java来开发股票数据接口，而这些接口解决方案是专门为查看肉眼可能会错过的最细微的市场细节而设计的。当然这也是一件好事，因为它表明市场波动通常不易识别，从原本会失败的交易中受益，这提供了从本质上是技术分析的交易中产生价值的机会。那么股票数据接口是怎么开发的呢？

首先，我们可以从股票数据接口就能获悉到既然是数据接口，那肯定就有发送和接收数据的功能，举个数据发送例子：

import java.nio.ByteBuffer;
import com.lmax.disruptor.RingBuffer;

// 生产者
public class LongEventProducer {
private RingBuffer<LongEvent> ringBuffer;

public LongEventProducer(RingBuffer<LongEvent> ringBuffer) {
this.ringBuffer = ringBuffer;
}

public void onData(ByteBuffer byteBuffer) {
// 获取事件队列下标位置
long sequence = ringBuffer.next();
try {
// 取出空队列（Event）
LongEvent longEvent = ringBuffer.get(sequence);
// 给空队列赋值
longEvent.setValue(byteBuffer.getLong(0));
} catch (Exception e) {
// TODO: handle exception
} finally {
System.out.println("生产者发送数据...");
// 发送数据
ringBuffer.publish(sequence);
}
}
}

另外，但如果没有专业工具的帮助，交易者就不会进行深入的分析，即使那样，与股票数据接口资产交易工具相比，在执行交易过程中也是比较发杂些的。如果要想自己深度开发股票数据接口，则可以参考以下这些说明：

字段名	类型	备注
stock_exchange	uint32	证券市场，见数据字典
stock_code	string	证券代码

created_at	int64	快照日期时间戳(毫秒)
status	uint32	状态：0-开盘前，1-开盘集合竞价，2-集合竞价至连续竞价，3-连续竞价， 4-中午休市，5-收盘集合竞价，6-闭市
prev_close_price	uint32	前收盘价
open_price	uint32	开盘价
latest_price	uint32	最新价
high_price	uint32	最高价
low_price	uint32	最低价
limit_up_price	uint32	涨停价
limit_down_price	uint32	跌停价
order_quantity	uint32	成交笔数
volume	uint64	成交数量
amount	uint64	成交金额
bid_volume	uint64	委托买入数量
bid_price	uint32	委托买入加权平均价
ask_volume	uint64	委托卖出数量
ask_price	uint32	委托卖出加权平均价
bid_price_detail	repeated uint32	委托买入价格明细(十档)
bid_volume_detail	repeated uint32	委托买入数量明细(十档)
ask_price_detail	repeated uint32	委托卖出价格明细(十档)
ask_volume_detail	repeated uint32	委托卖出数量明细(十档)

当交易者需要使用到哪些数据，都可以通过股票数据接口获取出来，也是很方便的。

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