用R语言开始量化投资

R的极客理想系列文章，涵盖了R的思想，使用，工具，创新等的一系列要点，以我个人的学习和体验去诠释R的强大。

R语言作为统计学一门语言，一直在小众领域闪耀着光芒。直到大数据的爆发，R语言变成了一门炙手可热的数据分析的利器。随着越来越多的工程背景的人的加入，R语言的社区在迅速扩大成长。现在已不仅仅是统计领域，教育，银行，电商，互联网….都在使用R语言。

要成为有理想的极客，我们不能停留在语法上，要掌握牢固的数学，概率，统计知识，同时还要有创新精神，把R语言发挥到各个领域。让我们一起动起来吧，开始R的极客理想。

关于作者：

美美(Conan), 程序员Java,R,PHP,Javascript
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前言

做数据分析的朋友，一定知道R语言。R语言是一门统计语言，在数据分析领域优势是非常明显的。金融本身是玩数据行业，R的最大的优势就是数据分析，所以把R语言与金融结合，用R来做量化投资的策略，真的很配，不仅顺手而且方便，用了你就会知道。

本文以“用R语言开始量化投资”做为新书《R的极客理想-量化投资篇》的开篇，主要强调了R语言在量化投资领域有着广阔的应用场景，而且是重要的量化投资工具。

公开课：Hellobi Live | 5月23日如何用R语言开始量化投资

为什么用R语言？
跨界结合的思维模式
R语言量化工具包
量化策略实战应用
有理想的极客
1. 为什么用R语言？
R语言是一门面向数据的编程语言，早期只是在统计领域，被统计学家所使用。

近年来随着大数据技术的发展，以及R语言自身生态的快速壮大，R语言已经不仅在统计领域，在各大行业领域中都能看到R语言的身影，包括了互联网，数据科学，人工智能，机器学习，生物医疗，游戏，电子商务，全球地理科学，数据可视化等等。

下图是R语言的任务列表，这些任务都是面向具体业务的。截图不全，请大家去R官方网站，查看完整的任务列表。

从R语言的任务列表，我们就能明显看出，R语言和其他编程语言的区别。R语言第三方包所提供的支持，都是对于各种行业的数据操作和算法的支持，而不仅仅纯IT系统开发功能的支持。

R语言不仅能把数据分析做好，而且能够让我们能够有更多地思考，通过数据连接到我们每个人的日常生活。比如，我们去超市购物，你购买的东西会记录在你的购物小票中，如果把这些购物小票都收集起来，通过Apriori关联规则的频繁项集算法，就可以分析出自己的购物习惯。

我们每天都会收到各种推销的骚扰电话，有时候是卖房的，有时候是银行贷款，有时候是股票推荐，有时候是代开发票，有的是猜猜我是谁，处处都体现了中国的国情。那么我们可以收集自己通话记录，通过电话号码、号码注册位置、通话时长来分析一下，哪些是有用通话，哪些是浪费时间的通话，从而计算出我们每一天会浪费多少时间，通过Bayes算法来把有效通话和无效通话进行二元分类，从而阻止骚扰电话的入侵。

如果我们不仅能够收集自己的通话记录，把亲戚朋友的或更多人的通话记录都收集起来，组建一个数据库。再把统计出来的骚扰电话统一标记，做成黑名单，然后把黑名单公开出来，就可以让更多的人面受骚扰电话的影响。

人们的衣食住行都会产生数据，产生数据的地方，就需要做数据分析。通过数据分析，提高生活的效率，为我们节约宝贵的个人时间。

在人类社会中，除了衣食住行的基本需求外，更多的是对钱的需求。我们每天都会跟钱打交道，会有消费的需求，月底会有工资收入，当收入大于消费，资金积累到一定阶段的时候，我们就会有投资的需求。中国人的投资一般就几种，买房，买黄金，买股票，买保险，买理财。投资时，大部分人是不理性的，心血来潮就买了，也不仔细观察行情，买完就被套住，像 “中国大妈抢购黄金”，“中国大妈是救市的主力军” 都一度被新闻媒体热炒。

在金融市场中最不缺的就是机会，不管投资什么，如果能在交易的时候能多思考一下，说不定结果就会不样。运用我们数据分析的知识，和对于金融市场规则的理解，通过R语言进行数据分析，抓住机会，让我们把辛辛苦苦赚到的钱保值和增值。

2. 跨界结合的思维模式
R语言与其他编程语言最大不同在于，R语言是面向数据的，这一点很重要，甚至影响了思维模式。

我写了10多年的JAVA程序，程序员思路在我的脑子里根深地固。我习惯用于面向对象思想来建模，把世界中的物体、行为、连接都用面向对象的方法来表达。我也习惯了IT项目，从架构设计到开发的自上而下的设计思路，或完全由需求驱动的敏捷开发，为业务随需而变的的开发路径。作为程序员，我有理想，我自认为技术能改变世界。这一切都是程序化思维在影响着我。如果你还不熟悉啥是面向对象，请参考《R的极客理想-高级开发篇》第四章面向对象编程。

后来，当我接触了R语言，通过另一扇门理解世界的时候，我发现世界是不一样的。在没有程序的世界里，你可以通过文字来表达你的做事的方法，你可以感性地认识世界，你也可以让数据来说出这个世界意义。你可以天天看新闻联播，了解国家大事；也可以看微博、朋友圈的爆料，及时了解身边的消息。这并不是程序员的思维，而大众化的社会。这个社会里，程序员只是小众。

改变世界的方法，除了技术还有别的，比如，政策、资本、市场、法律、人事等，从公司运作的层面看，似乎哪个都比技术更重要。也许程序员更不关心这些，但面对市场时，再牛技术也会被其他因素所制约。

我经历过创业，一个很深刻的教训就是，要让自己跳出原有的思维定式，通过多维的视角看世界、看自己。通过R语言，帮我打开了通过数据看世界的窗口。我的能力提升不再是，如何把程序把写得多得漂亮，在时间复杂度上用O(log(N))解决O(N^2)的问题，而变成了怎么收集数据，怎么提高数据质量，用于解决实际的业务问题。当然，作为程序员的职业强迫性，我也会要求自己熬夜一晚上把50行代码优化成40行。

问题被转化了，术业要有专攻，但作为一个有理想的极客，全面掌握跨领域的知识才是我们的目标。我创业时，经常被投资人问到，做量化投资的项目有多难？招几个金融背景的，再招几个IT背景的，捣鼓个项目，很快就做出来了。其实不然，不同背景的人是很难交流和沟通，尤其是金融和IT，一种是封闭不愿意分享，一种是开放毫无保留；一种是先把话说出来，一种是先把事情做起来；一种是所有人都要为我服务，一种是只专注于自己的兴趣。所以，如果没有能够跨界通吃的人，是做不好量化的项目的。

我们就要立志做个跨着学科的人，这才是最核心的点，是不可被替代的。从IT技术出发，你需要扎实的编程功底架构思想，科学的项目管理方法，严谨的产品设计逻辑；你还需要统计、数学等基础学科的知识，数据挖掘与机器学习的数据处理经验；最重要的，你要能结合业务，不管是量化投资或其他的领域，理解市场的规则。
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