标准差、方差、协方差的区别
公式:
标准差:
方差:
协方差:
意义:
方差(Variance):度量随机变量和其数学期望(即均值)之间的偏离程度。针对一维数据。
标准差:方差开根号。标准差和方差一般是用来描述一维数据的。
协方差:衡量两个变量之间的变化方向关系。协方差只是说明了线性相关的方向,说不能说明线性相关的程度,若衡量相关程度,则使用相关系数。协方差就是这样一种用来度量两个随机变量关系的统计量。而方差是协方差的一种特殊情况,即当两个变量相同时。
当 cov(X, Y)>0时,表明 X与Y 正相关;
当 cov(X, Y)<0时,表明X与Y负相关;
当 cov(X, Y)=0时,表明X与Y不相关。
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