均线策略---使用quartz实现策略

start = datetime(2008, 1, 1)                # 回测起始时间
end  = datetime(2015, 4, 23)                # 回测结束时间
benchmark = 'SH50'                          # 策略参考标准
universe = ['510050.XSHG']  # 股票池
capital_base = 100000     # 起始资金
commission = Commission(0.0,0.0)window_short = 20
window_long = 120
longest_history = window_long
SD = 0.05def initialize(account):                    # 初始化虚拟账户状态account.fund = universe[0]account.SD = SDaccount.window_short = window_shortaccount.window_long = window_longdef handle_data(account):             # 每个交易日的买入卖出指令hist = account.get_history(longest_history)fund = account.fundshort_mean = np.mean(hist[fund]['closePrice'][-account.window_short:]) # 计算短均线值long_mean = np.mean(hist[fund]['closePrice'][-account.window_long:])   #计算长均线值# 计算买入卖出信号flag = True if (short_mean - long_mean) > account.SD * long_mean else False if flag:if account.position.secpos.get(fund, 0) == 0:# 空仓时全仓买入，买入股数为100的整数倍approximationAmount = int(account.cash / hist[fund]['closePrice'][-1]/100.0) * 100order(fund, approximationAmount)else:# 卖出时，全仓清空if account.position.secpos.get(fund, 0) >= 0:order_to(fund, 0)

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