EM算法 估计混合高斯模型参数 Python实现
EM算法 估计混合高斯模型参数 Python实现
EM算法是一种用来解决含有隐变量问题的算法,混合高斯模型中对于某个数据我们并不知道是来自于哪个模型,因此可以视为隐
变量,故可以采用隐含高斯模型来求解,混合高斯模型的具体推导可以参考《统计学习方法》9.3章节这里不给出详细的推导公式,其实就是参数的迭代,首先写出Q函数,然后再极大化Q函数得到迭代公式
输入数据:datain=[-64,-48,6,8,14,16,23,24,28,29,41,49,56,60,75]
这里假设数据来源于两个高斯模型的混合,算法目标是估计每个模型的权重、期望和方差
程序运行结果
上面直方图表示输入数据的频率,曲线图红色表示两个高斯模型叠加的概率分布
总结:迭代40次的时候,参数已经收敛
初值不同,运行得到的参数结果也不同,这也说明EM算法只能保证局部最优
对于参数初值的选择有不同的策略,常见的策略有:
1:选取正负实例的均值和方差
2:随机选取,大多数情况下是有效的,还可以多次选取,最后取拟合最好 的那组初值
3:Neal和Hinton等在论文中讨论了不同的初值选取策略
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