python 了解量化交易
股票的特性
1.股票、基金、债券的区别
- 股票:是股份公司发行的所有权凭证,属于投资,投资进去的钱,公司赚你就赚,公司亏你就亏 盈亏自负。
- 基金:投资组合(股票、债券、现金)大部分基金一半以上的持仓都是股票。
- 债券:本质是“欠条”,还本付息的有价证券(国债、企业债、金融债券)
以上是概念上,三个投资品类的区别。
2.风险
风险:股票(10%)> 基金(5%)> 债券 (1%)
风险和投资对象的波动情况以及投资特性是紧密相关的, 股票很考验个人对企业或股票走势的判断,A股市场只能上下百分之10,其他市场大跌会出现熔断、跌个百分之二十几都有可能。基金的波动较小。债券的波动更低,一天的波动百分之1都不到。债券和基金股票不太一样的地方是 它作为欠条的特性不太可能亏欠。当然也有企业债暴雷的情况。但是非常少。
3.收益
收益:股票 > 基金 > 债券
一、什么是量化交易
- 针对可交易的投资商品,理性的啊运用逻辑分析和归纳统计判断市场的趋势
二、有哪些指标可以用于分析呢
赚钱因子
- 盈利能力
- 财报数据没用,主要踏踏实实去看去分析,靠虚无缥缈的消息去买入卖出不靠谱
基本面分析
- 居民消费指数
- 人均国内生产总值(GDP)
- 净资产收益率(ROE)
技术面分析
- 股票收盘价
- K线(日、周、年)
- 均线(5/10/20)
技术面和基本面的区别
技术面更关注具体的价格,比如每天的开盘价。收盘价。以及和开盘价、收盘价、最低价、最高价相关的K线,以及基于收盘价计算出来的均线
技术面更关注企业本身以及大的市场环境的变换,因为外在的经济会影响企业的效益进而影响股价,比如疫情的出现,股市立即暴跌,这就是因为市场的外在环境变化,大多数企业的效益都会收到影响,连着股价也会受到影响,所有敏感的人都会抛售股票这类风险较大的市场
我们需要首先确定我们要按照什么类型的数据去做交易的策略
择时策略
以赚钱为目的,看均线指标。
低买高卖,便宜的时候买入,贵的时候卖出
选股策略
基于公司的盈利能力(净利润,现金流),以及和股价结合来看的性价比来判断是不是值得投资的公司
板块轮动策略:
通过观察不同行业的个股周期性,利用指数的涨跌幅,来找到买入卖出的节奏
三, 了解量化交易系统的简单构成
量化交易系统=数据端(可视化、行情)+决策端(交易策略)+执行端(柜台【证券公司委托,执行交易,计算持仓,计算资金,做最终结算核对的部分】)
四 根据构建写代码
主要包含4个部分
1.Data
Data就是行情,属于数据端,和股票相关的行情主要分2块,一个是股票指数,另一个是个股。
指数:股票指数是上证50,沪深300。它等于把一堆股票做组合。
- 持仓个股:表示我这个指数到底持仓哪些股票,
- 行情:每日的指数价格和成交数据,
- 资金流:比如北向资金,从海外市场通过港股通留到上海或者深圳交易所的资金流。
个股:比如说比亚迪,就是一个个股,五粮液是一家个股。
- 基本信息:比如说是哪家公司的,做的是什么业务,属于什么板块,
- 行情:价格,包括分钟价格,每日价格,每周价格。
- 资金流:比如北向资金,从海外市场通过港股通留到上海或者深圳交易所的资金流。
2.Strategy
Strategy属于决策端。交易端可以有各种各样的交易策略。
- 择时策略:(选入买入卖出点)
- 选股策略:即可以和基本面相关,比如说“市值”“估值”,也可以和技术面相关,比如说“盈利能力”
3.Trade
Trade交易端,当我们知道什么时候买入,什么时候卖出,我们需要调用交易端的接口,去买入卖出股票。如果委托成交了,就会有具体的成交信息。并且记录到我的持仓里面。后期用来计算收益。以及我的资金情况。
4.Chart
以上是最重要的3大块。
最后还有个辅助的模块叫做Chart。就是图表的模块,帮助我们记录资金以及交易的明细。让我们有直观的感受。
以上就是关于如果使用Python来实现量化交易的一个思路。
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