众所周知,每个人手中只有500毫秒更新一次的市场数据,那么实际上500毫秒内的市场是什么情况,完全是一个黑盒,但是在这段时间里,市场上确实发生了一些事情。你在500毫秒内买单。理论上没有人会在下一次数据更新之前看到这个订单,所以当然不会有因为看到一个买单而主动愿意做交易的对手。在这种情况下,这个订单会不会卖出去,完全是随机事件。这其实就是目前国内大部分交易者面临的困境:市场数据太弱了!

但是,如果考虑到自成交的应用,这种情况其实是可以操作的。市场上确实没有因为看到了买单而愿意交易的对手,但确实有一个人可以做因为知道了买单的存在而愿意交易的对手,那个人就是你自己!

这样整个逻辑就清晰了。该策略通过高频挂单,公司账户组平均下单速度达到每0.03秒,一秒内最多下单31笔,再加上自成交,实际上是通过大量的自买自卖行为,在500毫秒内人为制造出比官方市场行情更多的交易数据。

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