backtrader最大的坑：没有内置处理涨跌停板

很多朋友使用backtrader做A股的量化回测，往往忽视了一个问题，就是没注意对涨跌停的处理，导致回测结果严重失真。

backtrader中通过self.buy命令创建的市价买单将在下一个bar（次日）以开盘价执行，即使次日是全天涨停板，也会成交，而这并不符合实际，因为如果次日全天涨停板，那么买单通常会因买不到而无法执行。如果次日全天跌停板，那么卖单通常无法执行。

怎样才能模拟出次日涨停时买不进，跌停时卖不出这种场景呢？本教程提出两种解决方案。一种是利用带有效期的限价单来处理，在策略的next方法中，核心代码如下：

upperprice是比次日涨停价稍低（低2分钱）的买单价格上限，订单有效截止期为下一个bar，注意截止期self.data.datetime[1]中的索引是1,表示下一个bar的日期时间（默认截止到该日晚上23点59分）。如果次日全天处于涨停状态，那么价格会始终在upperprice之上，导致无法成交，这样就模拟了无法以涨停价成交。若未成交，再往后推一天，该买单就失效了。跌停板的处理与此类似。

另一种更加好的方法是直接修改backtrader自己的经纪行broker定义，在bbroker.py文件里进行修改，具体方法可参考我们的视频课程。

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