https://www.backtrader.com/docu/indautoref/

AccelerationDecelerationOscillator

加速/减速技术指标(AC)测量当前驱动力的加速和减速。 该指标将在驱动力发生任何变化之前改变方向，而轮流将在价格之前改变其方向。

公式：

AcdDecOsc = AwesomeOscillator - SMA(AwesomeOscillator, period)

Accum

数据值的累积和

AdaptiveMovingAverage

Perry Kaufman在他的“智慧交易”一书中定义。

它是一个移动平均线，通过考虑市场方向和波动性，具有连续缩放的平滑因子。 平滑因子由2个ExponetialMovingAverage平滑因子计算，快速因子和慢速因子。

如果市场趋势，价值将倾向于快速的ema平滑期。 如果市场不趋势，它将走向缓慢的EMA平滑期。

它是SmoothingMovingAverage的子类，重写一次以说明平滑因子的实时特性

AdaptiveMovingAverageEnvelope

自适应均线添加一个上顶和下底

kama (from AdaptiveMovingAverage)

top = kama * (1 + perc)

bot = kama * (1 - perc)

AdaptiveMovingAverageOscillator

围绕其数据的AdaptiveMovingAverage的振荡

AllN

AnyN

ApplyN

AroonDown

AroonUp

公式 down = 100 * (period - distance to lowest low) / period

阿隆指标通过计算当前K线距离前最高价和最低价之间的K线数量，来帮助交易者预测价格走势与趋势区域的相对位置关系变化。它有两部分组成，即：阿隆上线(AroonUp)和阿隆下线(AroonDown)，这两条线在0~100之间上下移动，虽然命名为上线和下线，但从图表上看并不像BOLL指标那样是真正意义上的上线和下线。

AroonOscillator

公式 aroonosc = aroonup - aroondown

它显示了AroonUp和AroonDown值之间的当前差异

1.阿隆向上(Aroon-Up)： [(N - HH)/ N]×100% ] ；

2.阿隆向下(Aroon-Down)： [(N - LL)/ N]×100% ] ；

3.阿隆震荡线(Aroon Oscillator)：阿隆Up - 阿隆Down 。

AroonUpDown

AroonUpDownOscillator

Average

在一段时间内对算术平均给定数据

AverageDirectionalMovementIndex

由J. Welles Wilder，Jr。于1978年在他的着作“技术交易系统中的新概念”中定义。

旨在衡量趋势强度

AverageDirectionalMovementIndexRating

由J. Welles Wilder，Jr。于1978年在他的着作“技术交易系统中的新概念”中定义。

旨在衡量趋势强度。

ADXR是ADX的平均值，其值为句点之前的值

AverageTrueRange

由J. Welles Wilder，Jr。于1978年在他的着作“技术交易系统中的新概念”中定义。

如果它产生的范围大于每日范围(高 - 低)，那么我们的想法是计算范围。

AwesomeOscillator

令人敬畏的振荡器(AO)是一个动量指标，反映市场驱动力的精确变化，有助于确定趋势的形成和逆转的强度。

BaseApplyN

BollingerBands

由John Bollinger在80年代定义。 它通过在距离x标准偏差处定义上下波段来测量波动性

BollingerBandsPct

使用百分比线延长布林带

CointN

CommodityChannelIndex

由唐纳德·兰伯特(Donald Lambert)于1980年引入，用于衡量“典型价格”(见下文)的变化，从其均值来确定极端和逆转

CrossDown

如果第一个提供的数据超过第二个指示器，该指示器会发出信号

它需要查看第一和第二数据的当前时间索引(0)和前一时间索引(-1)

CrossOver

CrossUp

DV2

RSI(2)替代方案由http://cssanalytics.wordpress.com/的David Varadi开发

这似乎是有界版本。

DemarkPivotPoint

通过考虑较大时间段过去时期的价格条组成部分的平均值来定义重要性级别。 例如，当使用天数时，价值取自已经“过去”的固定价格。

使用此指标的示例：

data = btfeeds.ADataFeed(dataname = x，timeframe = bt.TimeFrame.Days)cerebro.adddata(data)cerebro.resampledata(data，timeframe = bt.TimeFrame.Months)

在策略的__init__方法中：

pivotindicator = btind.DemarkPivotPoiont(self.data1)＃重采样数据

指标将尝试自动绘制到非重采样数据。 要禁用此行为，请在构造期间使用以下内容：

_autoplot=假

注意：

该示例显示了日期和月份，但可以使用任何时间范围组合。 有关推荐的组合，请参阅文献

DetrendedPriceOscillator

由Joe DiNapoli在他的着作“与DiNapoli水平交易”中定义

它衡量移动平均线(趋势)的价格变化，从而从价格中去除“趋势”因素。

DicksonMovingAverage

Dickson移动平均线结合了Ehlers的ZeroLagIndicator(又名ErrorCorrecting或EC)和HullMovingAverage，试图提供接近Jurik移动平均线的结果

DicksonMovingAverageEnvelope

DicksonMovingAverageOscillator

DirectionalIndicator

由J. Welles Wilder，Jr。于1978年在他的着作“技术交易系统中的新概念”中定义。

旨在衡量趋势强度。该指示器显示 + DI，-DI。

DirectionalMovement

由J. Welles Wilder，Jr。于1978年在他的着作“技术交易系统中的新概念”中定义。

旨在衡量趋势强度

该指示器显示ADX，ADXR，+ DI，-DI。

DirectionalMovementIndex

由J. Welles Wilder，Jr。于1978年在他的着作“技术交易系统中的新概念”中定义。

旨在衡量趋势强度

该指标显示ADX，+ DI，-DI：

DoubleExponentialMovingAverage

DEMA于1994年首次引入Patrick G. Mulloy在“股票和商品技术分析”杂志的文章“使数据移动平均速度更快”。

它试图减少与移动平均线相关的固有滞后

DoubleExponentialMovingAverageEnvelope

DoubleExponentialMovingAverage和包络带将“perc”与其分开

DoubleExponentialMovingAverageOscillator

围绕其数据的DoubleExponentialMovingAverage的振荡

DownDay

由J. Welles Wilder，Jr。于1978年在RSI的“技术交易系统中的新概念”一书中定义

记录已经“下降”的天数，即：收盘价低于前一天。

DownDayBool

由J. Welles Wilder，Jr。于1978年在RSI的“技术交易系统中的新概念”一书中定义

记录已经“下降”的天数，即：收盘价低于前一天。

DownMove

由J. Welles Wilder，Jr。于1978年在他的着作“技术交易系统中的新概念”中定义，作为定向移动系统的一部分来计算方向指标。

如果给定数据的移动低于前一天，则为正数

Envelope

它创建与源数据分开给定百分比的包络带

ExponentialMovingAverage

移动平均线，随着时间的推移以指数方式平滑数据。

ExponentialMovingAverageEnvelope

指数移动平均线和包络带将“perc”与其分开

ExponentialMovingAverageOscillator

围绕其数据的ExponentialMovingAverage的振荡

ExponentialSmoothing

使用指数平滑在一段时间内平均给定数据

考虑数据的第一周期值，将常规ArithmeticMean(Average)用作种子值

ExponentialSmoothingDynamic

使用指数平滑在一段时间内平均给定数据

考虑数据的第一周期值，将常规ArithmeticMean(Average)用作种子值

FibonacciPivotPoint

通过考虑较大时间段过去时期的价格条组成部分的平均值来定义重要性级别。 例如，当使用天数时，价值取自已经“过去”的固定价格。

斐波纳契水平(可配置)用于定义支撑/阻力水平

FindFirstIndex

返回满足与参数_evalfunc生成的条件相等的最后一个数据的索引

FindFirstIndexHighest

返回该期间中最高的第一个数据的索引

FindFirstIndexLowest

返回该期间中最低的第一个数据的索引

FindLastIndex

FindLastIndexHighest

FindLastIndexLowest

返回该句点中最低的最后一个数据的索引

Fractal

分形

HeikinAshi

Heikin Ashi烛台以线的形式

Highest

计算给定时间段内数据的最高值

使用内置最大值进行计算

HullMovingAverage

艾伦赫尔

船体移动平均线解决了使移动平均线更能响应当前价格活动同时保持曲线平滑度的古老困境。 事实上，HMA几乎完全消除了滞后，并设法同时改善平滑。

HullMovingAverageEnvelope

HullMovingAverage和包络带将“perc”与它分开

HullMovingAverageOscillator

围绕其数据的HullMovingAverage的振荡

HurstExponent

重要笔记：

默认期限为40，但用户的实验表明，建议至少有2000个样本(即：至少2000的一个周期)才能获得稳定的值。

除非指定参数，否则lag_start和lag_end值将默认为2和self.p.period / 2。

用户的实验还表明，大约10和500的值产生了良好的结果

保留原始值(40,2，self.p.period / 2)以便向后兼容

Ichimoku

日本一目均衡

由记者Goichi Hosoda于1969年在他的书中开发和出版

KnowSureThing

这是一个“总和”动量指标。 由Martin Pring开发，1992年在Stocks＆Commodities出版。

LaguerreFilter

2004年由Wiley出版的John F. Ehlers在“股票与期货的控制论分析”中定义。 ISBN：978-0-471-46307-8

gamma意味着值介于0.2和0.8之间，理论上找到最佳平衡值，默认值为0.5

LaguerreRSI

2004年由Wiley出版的John F. Ehlers在“股票与期货的控制论分析”中定义。 ISBN：978-0-471-46307-8

Laguerre RSI试图通过使用Laguerre滤波器提供一种没有时间旅行的时间扭曲来实现更好的RSI。 这提供了对价格变化的更快反应

LinePlotterIndicator

Lowest

计算给定时间段内数据的最低值

MACD

移动平均收敛分歧。 由杰拉德·阿佩尔在70年代定义。

它测量短期和长期移动平均线的距离，以尝试识别趋势。

在收敛 - 发散上的第二个滞后移动平均值应该在被macd穿过时提供“信号”

MACDHisto

MACD的子类，它增加了macd和信号线之间差异的“直方图”

MeanDeviation(别名MeanDev)

计算给定时间段内传递数据的平均偏差

MinusDirectionalIndicator

由J. Welles Wilder，Jr。于1978年在他的着作“技术交易系统中的新概念”中定义。

旨在衡量趋势强度

Momentum

通过计算当前价格与给定期间之前的价格之间的差异来衡量价格变化

MomentumOscillator

衡量一段时间内价格变动的比率

MovingAverageBase

MovingAverageSimple

最近n个时期的非加权平均值

MovingAverageSimpleEnvelope

MovingAverageSimpleOscillator

NonZeroDifference

跟踪两个数据输入跳过之间的差异，如果当前差异为零，则记忆最后的非零值

OLS_BetaN

使用pandas.ols计算data0上data1的回归

OLS_Slope_InterceptN

OLS_TransformationN

计算数据0和数据1的z得分。 虽然它不直接使用任何外部包，但它依赖于使用pandas和statsmodels的OLS_SlopeInterceptN

OperationN

Oscillator

围绕另一个数据的给定数据的振荡

OscillatorMixIn

MixIn类用另一个指标创建一个子类。 该指标的主线将从另一个基类主线减去，创建一个振荡器

ParabolicSAR

由J. Welles Wilder，Jr。于1978年在RSI的“技术交易系统中的新概念”一书中定义

SAR代表停止和反转，指标表示进入(和反向)的信号

PercentChange

测量当前值相对于周期柱前的百分比变化

PercentRank

测量当前值相对于周期柱前的百分比排名

PercentagePriceOscillator

PercentagePriceOscillatorShort

PeriodN

PivotPoint

通过考虑较大时间段过去时期的价格条组成部分的平均值来定义重要性级别。 例如，当使用天数时，价值取自已经“过去”的固定价格。

PlusDirectionalIndicator

由J. Welles Wilder，Jr。于1978年在他的着作“技术交易系统中的新概念”中定义。

旨在衡量趋势强度

PrettyGoodOscillator

Mark Johnson的“Pretty Good Oscillator”(PGO)测量当前收盘价与其平均时段的简单移动平均值之间的距离，以相似时段内的平均真实范围(参见平均真实范围)表示。

因此，例如，PGO值为+2.5意味着当前收盘价高于SMA的平均天数2.5。

约翰逊的方法是将其用作长期交易的突破系统。 如果PGO上升到3.0以上然后变长，或者在-3.0以下然后变短，并且在两种情况下都退出并返回零(这是在SMA的后退)。

PriceOscillator

显示以点表示的短指数移动平均线和长指数移动平均线之间的差异。

RSI_EMA

使用维基百科中描述的ExponentialMovingAverage

RSI_SMA

使用维基百科和其他来源中描述的简单移动平均线

RSI_Safe

RSI的子类，将参数safediv更改为True作为默认值

RateOfChange

衡量一段时间内价格变动的比率

RateOfChange100

衡量一个基期100的价格变化率

例如，这是如何在股票图表中定义ROC

ReduceN

RelativeMomentumIndex

描述：相对动量指数由Roger Altman开发，并在1993年2月出版的“股票和商品技术分析”杂志的文章中介绍。

虽然您的典型RSI从接近收盘数上下都有所上升，但相对动量指数会从收盘相对于收盘前几天的上升和下跌天数进行计数。 结果是RSI更平滑。

用法：以与任何其他RSI相同的方式使用。 存在超买和超卖区域，也可用于分歧和趋势分析。

RelativeStrengthIndex

由J. Welles Wilder，Jr。于1978年在他的着作“技术交易系统中的新概念”中定义。

它通过计算平均值平滑后的较高收盘价和较低收盘价的比率来衡量动量，将结果归一化为0到100之间的结果

Signal

SmoothedMovingAverage

Wilder在1978年出版的“技术交易新概念”一书中使用的平滑移动平均线

SmoothedMovingAverageEnvelope

SmoothedMovingAverageOscillator

StandardDeviation

计算给定时间段内传递数据的标准差

Stochastic

常规(或慢速版)添加了额外的移动平均层，因此：

随机指标的percD线成为percK线

percD成为原始percD的period_dslow的移动平均值

StochasticFast

由乔治·莱恩博士在50年代。 它将收盘价与价格范围进行比较，并试图在收盘价接近极端时显示收敛

如果收盘价接近高点，它会上涨

如果收盘价接近低点，它将大致下跌

如果极端情况继续增长，但收盘价格不同(与极端距离增长)，则表明存在差异

StochasticFull

SumN

计算给定时间段内数据值的总和

TripleExponentialMovingAverage

EMA于1994年首次引入Patrick G. Mulloy在“股票和商品技术分析”杂志的文章“使数据更快移动平均值”。

它试图减少与移动平均线相关的固有滞后

TripleExponentialMovingAverageEnvelope

TripleExponentialMovingAverageOscillator

Trix

由Jack Hutson在80年代定义并显示变化率(％)或三倍指数平滑移动平均线的斜率

TrixSignal

用信号线扩展Trix(ala MACD)

TrueHigh

由J. Welles Wilder，Jr。于1978年在ATR的“技术交易系统中的新概念”一书中定义

记录“真正的高点”，这是今天的最高点和昨天的收盘价

TrueLow

由J. Welles Wilder，Jr。于1978年在ATR的“技术交易系统中的新概念”一书中定义

记录“真正的低点”，这是今天的低点和昨天的收盘价的最低值

TrueRange

由J. Welles Wilder，Jr。于1978年在他的着作“技术交易系统中的新概念”一书中定义。

TrueStrengthIndicator

真实力量指标最初由其作者William Blau在Stocks＆Commodities Magazine中引入。 它以价格的双指数(默认)来衡量动量。

如果极端情况继续成长，但收盘价格不同(与极端的距离增长)，则表明存在分歧

UltimateOscillator

UpDay

由J. Welles Wilder，Jr。于1978年在RSI的“技术交易系统中的新概念”一书中定义

记录天数已经“上涨”，即：收盘价高于前一天。

UpDayBool

UpMove

由J. Welles Wilder，Jr。于1978年在他的着作“技术交易系统中的新概念”中定义，作为定向移动系统的一部分来计算方向指标。

如果给定数据移动高于前一天，则为正数

Vortex

WeightedAverage

计算一段时间内给定数据的加权平均值

默认权重(如果没有提供)是线性的，以便为最新数据赋予更多权重

结果将乘以给定的“coef”

WeightedMovingAverage

移动平均线，它给出了最新具有更多权重的值的算术加权

WeightedMovingAverageEnvelope

WeightedMovingAverageOscillator

WilliamsAD

拉里威廉姆斯。 它通过使用UpDays和DownDays的概念累积测量价格是累积(向上)还是分配(向下)。

价格可以上涨但是以不再显示积累的方式这样做，因为更新和下降相互抵消，造成分歧。

WilliamsR

由拉里·威廉姆斯(Larry Williams)开发，以显示收盘价与特定时期最高最低价格的关系。

被称为Williams％R(但Python标识符中不允许％)

ZeroLagExponentialMovingAverage

零滞后指数移动平均线(ZLEMA)是EMA的一种变化，它增加了一个动量项，旨在减少平均滞后，从而更紧密地跟踪当前价格。

ZeroLagExponentialMovingAverageEnvelope

ZeroLagExponentialMovingAverageOscillator

ZeroLagIndicator

零滞后指标(ZLIndicator)是EMA的变体，它通过尝试最小化误差(距离价格 - 误差校正)来修改EMA，从而减少滞后

ZeroLagIndicatorEnvelope

ZeroLagIndicatorOscillator

haDelta

Heikin Ashi Delta。 由Dan Valcu在他的书“Heikin-Ashi：如何在没有烛台模式的情况下进行交易”中定义。

这个指标测量了Heikin Ashi关闭和打开Heikin Ashi蜡烛(蜡烛的身体)之间的差异。

为了获得信号，添加haDelta平滑了3个周期的移动平均线。

为了正确使用，指示器的数据必须先前由Heikin Ahsi过滤器传递。