这期开始咱们聊聊风控建模的事情。在借贷这个场景下，建立风控模型的目的大都是为了预测某个客户未来逾期的概率。主要的逻辑就是根据过去预测未来，逾期客户的行为是相似的。先收集历史上已经逾期到一定阶段的客户，将这些人定义为坏客户或目标客户；另一些未逾期的人是好客户或非目标客户。然后，咱们就可以通过这些客户的历史行为表现数据来建立一个风控模型。

通常主要开发过程包括以下六个步骤（不同的模型步骤可能会有差别），如下图所示：

步骤一：数据分析/数据评估

1、对数据和环境进行深入研究和分析，了解数据是否符合要求，并评估数据质量。

2、 根据数据收集和检测的标准以及方法，就数据进行有效的汇总。

步骤二：模型设计

1、讨论并定义风控模型的目标和开发参数。

2、讨论建模方法以及针对需求的设计方案，包括数据可获取性，数据局限性和重要参数决策，如观察 窗口、表现窗口、抽样计划等。

步骤三：建模数据准备

1、根据详细的数据分析结果以及开发所需的数据集合，为模型开发进行数据提取和准备。

2、数据推导，生成样本中的每个账户的预测变量、汇总变量等。

步骤四：细分分析

1、识别最优的群体细分，在此基础上开发一系列的模型，使得整体模型体系的预测能力达到最大化。

2、根据业务实际情况确定细分变量。

3、确定细分方案：确定开发最终模型的细分方案。

步骤五:模型的确定和文档撰写

1、模型的确定和文档撰写包括最终模型的开发和开发文档。

2、一旦模型子群体确定后，将对进入模型的每个变量产生一份特征变量分析报告。

3、最终模型建立 – 最终模型将在决定的细分方案上开发，从而将账户的风险与评分结果建立起函数关系。

步骤六：模型验证

1、 进行预留样本验证以保证模型的区分能力、排序能力。

2、 进行跨时间验证，检验在当前的数据环境下群体的稳定性。

以上就是开发风险模型的一个大致步骤，下期开始，咱们详细讲讲每一个步骤该做的事情。下期再见！

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