常见的股票量化战法有哪些?
在众多的股票量化战法当中,我们必须要提前在交易之前要有所了解,不然在执行交易的时候就不知道如何着手了,具体应该怎样去理解呢?如何真正实现量化交易的成功?具体大家可以从以下这些方法进行分析:
一、如何实现基本面量化
对于基本面量化来说的确数据是第一位的,真正生产环境可以work的策略都是必须有高质量的数据支撑。一般来说首先是资产配置模型,主要是根据宏观,市场情绪以及经济基本面等建模,优化股票债券和现金的优化配置比例,当然资产配置本身就是博大精深的,有很多可以研究。
但在具体的股票量化战法中对于投资标的比如股票可以利用量化的方法构建价值因子、成长因子、盈利质量分析因子、分析师估值因子、情绪因子,、市场动量因子等阿尔法模型,然后最后在风险模型的基础上进行优化和个股选择/组合构建等等方面,并且做好各种量化策略的执行。
二、如何提高量化选股策略
我们可将量化选股策略为两类:第一类是基本面选股,第二类是市场行为选股。目前市场中存在多种量化选股模型,如何量化选股关键在于所依赖的选股模型;然后通过量化投资组合去提高该股票组合能够获得超越基准收益率。
其实,在量化选股这一方面,也有很多辅助工具能够帮助大家去快速制定选股策略,然后也不需要自己再花时间去执行交易,直接委托自助下单即可。就比如说常使用到的股票数据接口系统来获取A股市场的十档行情,非常的方便,也是一种非常的高效的股票量化战法经典例子之一,就比如以下示例的文档:
StockQuoteRecord(十档行情快照)
字段名 |
类型 |
备注 |
stock_exchange |
uint32 |
证券市场,见数据字典 |
stock_code |
string |
证券代码 |
created_at |
int64 |
快照日期时间戳(毫秒) |
status |
uint32 |
状态:0-开盘前,1-开盘集合竞价,2-集合竞价至连续竞价,3-连续竞价, 4-中午休市,5-收盘集合竞价,6-闭市 |
prev_close_price |
uint32 |
前收盘价 |
open_price |
uint32 |
开盘价 |
latest_price |
uint32 |
最新价 |
high_price |
uint32 |
最高价 |
low_price |
uint32 |
最低价 |
limit_up_price |
uint32 |
涨停价 |
limit_down_price |
uint32 |
跌停价 |
order_quantity |
uint32 |
成交笔数 |
volume |
uint64 |
成交数量 |
amount |
uint64 |
成交金额 |
bid_volume |
uint64 |
委托买入数量 |
bid_price |
uint32 |
委托买入加权平均价 |
ask_volume |
uint64 |
委托卖出数量 |
ask_price |
uint32 |
委托卖出加权平均价 |
bid_price_detail |
repeated uint32 |
委托买入价格明细(十档) |
bid_volume_detail |
repeated uint32 |
委托买入数量明细(十档) |
ask_price_detail |
repeated uint32 |
委托卖出价格明细(十档) |
ask_volume_detail |
repeated uint32 |
委托卖出数量明细(十档) |
也就是说,股票量化选股战法中,直接通过股票数据接口的算法把你想要知道的个股情况实时数据采集出来,这就涉及到量化交易的算法,那什么是算法交易呢?算法交易又称自动交易、黑盒交易或机器交易,是指通过设计算法,利用计算机程序发出交易指令的方法。在交易中,程序可以决定的范围包括交易时间的选择、交易的价格,甚至包括最后需要成交的资产数量等,都能一一获取出来。
常见的股票量化战法有哪些?相关推荐
- 股票量化投资精讲:从阿尔法本质和三种类型的阿尔法策略谈起
一. 阿尔法到底是什么 股票量化投资是一个庞杂纷繁的问题,从来源于民间的技术分析到现代金融学的基石投资组合理论,从服务股民的大V战法和选股器到纵横华尔街的火箭科学博士和BARRA风险模型,似乎所有人都 ...
- 常见的股票技术因子学习以及计算
最近在看<量化投资数据挖掘技术与实践(MATLAB版)>.学习了其中的常见的股票衍生变量,并且利用WIND金融数据终端的matlab借口windmatlab导出一些数据进行了一个简单的学习 ...
- 《Python股票量化交易从入门到实践》随书赠送“回测框架”的使用帮助
点击:QTYX最新版本使用指南[文字版] 点击:QTYX最新版本使用指南[视频版] 点击: QTYX历史版本更新说明 赠送"回测框架"的目的 为了帮助读者再建立一座从书本知识到实战 ...
- 股票量化自动交易软件下单原则条件
股票量化自动交易软件下单原则条件是一系列的买卖方式,将常见的技术指标写入销售模式,为用户提供自动化的交易服务.如果技术指标已经研究,这些指标已经成为你交易中的一个或全部决策因素,但由于各种主观和客观因 ...
- 定制自己的股票量化分析工具QTYX-V2.0版-使用帮助
提供源码的初衷 为了帮助读者建立一座从书本知识到实战应用之间的"桥梁",凡是购买书籍的读者都可以获取与书本配套的量化分析工具源码. 工具的源码是把书中知识点组合起来,使用wxPyt ...
- python股票编程入门_Python股票量化投资-3.python基础
Python股票量化投资-1.开发环境部署 Python股票量化投资-2.量化投资介绍 继续开始今天的内容,主要介绍 PyCharm的开发使用[这IDE对JAVA人员来说不陌生] Python的语法推 ...
- python股票量化交易入门到实践_量化资料学习《Python与量化投资从基础到实战》+《量化交易之路用Python做股票量化分析》+《组织与管理研究的实证方法第2版》...
我们需要利用Python进行数据分析的指南,有大量的关于数据处理分析的应用,重点学习如何高效地利用Python解决投资策略问题,推荐学习<Python与量化投资从基础到实战>等电子资料. ...
- garch预测 python_【2019年度合辑】手把手教你用Python做股票量化分析
引言 不知不觉,2019年已接近尾声,Python金融量化公众号也有一年零两个月.公众号自设立以来,专注于分享Python在金融量化领域的应用,发布了四十余篇原创文章,超过两万人关注.这一路走来,有过 ...
- python量化回测框架_股票量化交易回测框架pyalgotrade源码阅读(一)
PyAlgoTrade是什么呢? 一个股票量化交易的策略回测框架. 而作者的说明如下. To make it easy to backtest stock trading strategies. 简单 ...
最新文章
- 谈一下对绩效和自身技能发展的理解
- html div 纵向居中,内容居中分为div内容水平居中与div内容垂直居中
- iOS之界面传值(通知,属性,协议,NSUserDefaults,KVC)
- Vue011_ 内置指令与自定义指令
- Spring Cloud微服务实战:外卖订餐系统
- pythonresponse对象的属性_Scrapy中response属性以及内容提取
- android发送点击事件,Android 模拟发送事件
- JAVA shell export_Java 远程调用Shell
- 一路踩坑构建Dubbo源码
- 跟我一起创建一个简单的javascript ajax对象 ---献给Web开发初学者
- k8s核心技术-持久化存储(nfs网络存储)---K8S_Google工作笔记0050
- 【Deep learning】NLP
- 软件开发模型:瀑布模型,增量模型,原型模型,螺旋模型,喷泉模型,敏捷开发模型
- 文献(2): 综述_癌症相关成纤维细胞(CAF)的异质性【建议收藏】
- 内网/外网实现部署nginx服务
- vue2实现高德地图 JSAPI 2.0可拖拽的路线规划(DragRoute)组件实现对每个经过点设置不同的经过点名称
- 车辆出险保险索赔技巧——让每个车友都能学习
- Python matplotlib绘图,使用鼠标滚轮放大/缩小图像
- 生鲜配送系统软件排名
- 计算机的传播速度和传播速率一样吗,U盘传输速度和什么有关?