likelihood(似然) and likelihood function(似然函数)

知乎上关于似然的一个问题：https://www.zhihu.com/question/54082000

概率(密度)表达给定 $\theta$ 下样本随机向量 $\bm{X} = \bm{x}$ 的可能性，而似然表达了给定样本 $\bm{X} = \bm{x}$ 下参数 $\theta_1$ (相对于另外的参数 $\theta_2$ )为真实值的可能性。

http://www.cnblogs.com/zhsuiy/p/4822020.html

常说的概率是指给定参数后，预测即将发生的事件的可能性。

而似然概率正好与这个过程相反，我们关注的量不再是事件的发生概率，而是已知发生了某些事件，我们希望知道参数应该是多少。

最大似然概率，就是在已知观测的数据的前提下，找到使得似然概率最大的参数值。

http://blog.csdn.net/yanqingan/article/details/6125812

参数估计

最大似然估计，只是一种概率论在统计学的应用，它是参数估计的方法之一。说的是已知某个随机样本满足某种概率分布，但是其中具体的参数不清楚，参数估计就是通过若干次试验，观察其结果，利用结果推出参数的大概值。最大似然估计是建立在这样的思想上：已知某个参数能使这个样本出现的概率最大，我们当然不会再去选择其他小概率的样本，所以干脆就把这个参数作为估计的真实值。

求最大似然函数估计值的一般步骤：
（1）写出似然函数
（2）对似然函数取对数，并整理
（3）求导数
（4）解似然方程

https://en.wikipedia.org/wiki/Likelihood_function

似然函数经常使用log-likelihood

为什么要使用对数似然函数？（https://zhuanlan.zhihu.com/p/35646059）

１．如果假设条件是独立同分布，那么似然函数往往是连乘的形式，这样子求偏导数，不容易；通过取对数的形式将连乘变为求和

２．概率值是小数，多个连乘的情况下，容易造成下溢

似然函数：（也就是说似然函数不是固定的，是关于参数的一个函数表达式）

转载于:https://www.cnblogs.com/ymjyqsx/p/6792169.html

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