机器学习——线性回归的原理,推导过程,源码,评价
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2019-04-27 16:36:11
0.线性回归
做为机器学习入门的经典模型,线性回归是绝对值得大家深入的推导实践的,而在众多的模型中,也是相对的容易。线性回归模型主要是用于线性建模,假设样本的特征有n个,我们通常将截距项也添加到特征向量x中,即在x中添加一个全为1的列,这是,我们就能够将模型表示为如下的形式:
1.残差的解释
根据上述的模型,我们可以表示出样本的标签值与模型预测值之间的表达式,如下所示:
上述式子中,根据残差的定义:实际值和预测值之间的差值,可知,
即为模型的残差。那么,我们想知道的是,
在模型中是怎么样的分布呢?
1,残差是由模型中的许多误差的积累的结果,即模型中许多的误差的累加作用的结果。
2,假定这些误差的分布是相同的。
那么,根据中心极限定理,
是多个独立同分布的变量的累加结果,则
是服从均值为某值,方差为某值的高斯分布,对于均值,我们总是可以通过改变模型的截距,是的模型得到的平面上下移动,是的得到的残差的分布的均值为0,假设方差为定值
。
2.中心极限定理
在实际的问题中,很多的随机现象可以看做是众多因素的独立影响的综合反应,往往可以看做是服从正态分布。比如,城市的耗电量:大量用户的用电量总和。测量误差:许多观察不到的,微小误差的总和。中心极限定理的关键是多个随机变量的和,在有些问题中是乘积误差,这时则需要鉴别后再使用。
3.极大似然估计
我们得到了残差的分布函数,因而我们可以对残差进行极大似然估计,就能够得到似然函数,而似然函数中应该是含有参数,因而我们就能够通过似然函数求极大值,得到参数的表达式,进而得到模型的解。
在上述推导过程中,我们先是对似然函数求极大值,得到的结果中,发现是一个减法计算,因而只需对后面的式子求最小值,则能够得到线性回归的代价函数,这也和我们的理解是相符合的,即模型的预测值应该使得它和实际值相差越小越好。
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