标量 向量 标量求导链式法则_矩阵求导术(上)
矩阵求导的技术,在统计学、控制论、机器学习等领域有广泛的应用。鉴于我看过的一些资料或言之不详、或繁乱无绪,本文来做个科普,分作两篇,上篇讲标量对矩阵的求导术,下篇讲矩阵对矩阵的求导术。本文使用小写字母x表示标量,粗体小写字母
首先来琢磨一下定义,标量f对矩阵X的导数,定义为
整体性。试想,为何要将f看做矩阵X而不是各元素
为此,我们来回顾,一元微积分中的导数(标量对标量的导数)与微分有联系:
内积。与梯度相似,这里第一个等号是全微分公式,第二个等号表达了矩阵导数与微分的联系:全微分
然后来建立运算法则。回想遇到较复杂的一元函数如
- 加减法:
;矩阵乘法:;转置:;迹:。
- 逆:
。此式可在两侧求微分来证明。
- 行列式:
,其中表示X的伴随矩阵,在X可逆时又可以写作。此式可用Laplace展开来证明,详见张贤达《矩阵分析与应用》第279页。
- 逐元素乘法:
,表示尺寸相同的矩阵X,Y逐元素相乘。
- 逐元素函数:
,是逐元素标量函数运算,是逐元素求导数。例如。
我们试图利用矩阵导数与微分的联系
- 标量套上迹:
- 转置:
。
- 线性:
。
- 矩阵乘法交换:
,其中与尺寸相同。两侧都等于。
- 矩阵乘法/逐元素乘法交换:
,其中尺寸相同。两侧都等于。
观察一下可以断言,若标量函数f是矩阵X经加减乘法、逆、行列式、逐元素函数等运算构成,则使用相应的运算法则对f求微分,再使用迹技巧给df套上迹并将其它项交换至dX左侧,对照导数与微分的联系
,即能得到导数。
特别地,若矩阵退化为向量,对照导数与微分的联系
,即能得到导数。
在建立法则的最后,来谈一谈复合:假设已求得
不能随意沿用标量的链式法则,因为矩阵对矩阵的导数
最常见的情形是
接下来演示一些算例。特别提醒要依据已经建立的运算法则来计算,不能随意套用微积分中标量导数的结论,比如认为AX对X的导数为A,这是没有根据、意义不明的。
例1:
解:先使用矩阵乘法法则求微分,
注意:这里不能用
例2:
解:先使用矩阵乘法、逐元素函数法则求微分:
例3:
解:先求
例4【线性回归】:
解:这是标量对向量的导数,不过可以把向量看做矩阵的特例。先将向量模平方改写成向量与自身的内积:
例5【方差的最大似然估计】:样本
解:首先求微分,使用矩阵乘法、行列式、逆等运算法则,第一项是
例6【多元logistic回归】:
解1:首先将softmax函数代入并写成
解2:定义
最后一例留给经典的神经网络。神经网络的求导术是学术史上的重要成果,还有个专门的名字叫做BP算法,我相信如今很多人在初次推导BP算法时也会颇费一番脑筋,事实上使用矩阵求导术来推导并不复杂。为简化起见,我们推导二层神经网络的BP算法。
例7【二层神经网络】:
解:定义
推广:样本
解1:定义
解2:可以用矩阵来表示N个样本,以简化形式。定义
下篇见https://zhuanlan.zhihu.com/p/24863977。
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