三个变量存在一个协整方程_三变量误差修正模型:两个解释变量,用JJ协整检验后得到以下结果,如何看这个结果?怎样做误差修正模型?...
三变量误差修正模型:两个解释变量,用JJ协整检验后得到以下结果,如何看这个结果?怎样做误差修正模型?0
vldxhg2013.04.12浏览2007次分享举报
Date: 01/13/12 Time: 12:06
Sample (adjusted): 1989 2010
Included observations: 22 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: LNTFP LNOFDI LNS
Lags interval (in first differences): 1 to 1
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
HypothesizedTrace0.05
No. of CE(s)EigenvalueStatisticCritical ValueProb.**
None * 0.664885 41.44770 29.79707 0.0015
At most 1 *0.470765 17.39553 15.49471 0.0256
At most 2 0.143056 3.396423 3.841466 0.0653
Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)
HypothesizedMax-Eigen0.05
No. of CE(s)EigenvalueStatisticCritical ValueProb.**
None * 0.664885 24.05217 21.13162 0.0188
At most 1 0.470765 13.99910 14.26460 0.0550
At most 2 0.143056 3.396423 3.841466 0.0653
Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):
LNTFPLNOFDILNS
30.05579-2.264232-2.547612
12.11055 2.298884-2.846867
-2.975400 3.045426-2.971431
Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):
D(LNTFP)-0.022466 0.002338-0.004361
D(LNOFDI)-0.002442-0.073448-0.026211
D(LNS)-0.005357-0.014135 0.013305
1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood 111.7347
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)
LNTFPLNOFDILNS
1.000000-0.075334-0.084763
(0.02389) (0.02110)
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(LNTFP)-0.675241
(0.14561)
D(LNOFDI)-0.073407
(0.92967)
D(LNS)-0.161007
(0.29846)
2 Cointegrating Equation(s): Log likelihood 118.7343
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)
LNTFPLNOFDILNS
1.000000 0.000000-0.127467
(0.00843)
0.000000 1.000000-0.566869
(0.09582)
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(LNTFP)-0.646922 0.056245
(0.15590) (0.01552)
D(LNOFDI)-0.962901-0.163318
(0.81939) (0.08159)
D(LNS)-0.332184-0.020364
(0.30199) (0.03007)
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