通过股票量化交易券商接口如何减少发生亏损的风险？

在进行股票量化交易券商接口回测的时候，可以在翻单或者每次新建部位( from Position = 0 to Position > 0 ) ，定义两个新的数值，pl1记录基本部位损益、pl2加码部位损益( pl1、pl2 start from 0 )。这样就可以简单的区分加码单和基本单的盈利与亏损，如果需要详细的记录到每笔加码后的实际数值，那么就可以延伸至pl3、pl4、pl5…...

可以得出的普遍策略的结果是，部位大小和权益变化区间大小具有非常高的相关性，部位大的时候就会造成权益曲线图的大起伏和MDD。在我们得到了长期pl1、pl2、pl3…均值后，就可以得到最佳加码间距。

就像上面讲述的，如果中大型DD和MDD都是在pl2以后的部位发生的，这样都可以避免消除系统基本风险过大的情况，因为很多策略得出的大型DD都是加码后的获利回落。

分享部分股票量化交易接口代码：

// 查询各类交易数据

// category: 0=>资金, 1=>股份, 2=>当日委托, 3=>当日成交, 4=>可撤单,

// 5=>股东代码, 6=>融资余额, 7=>融券余额, 8=>可融证券,

// 12=>可申购新股, 13=>新股申购额度, 14=>配号, 15=>中签,

// 16=>未平仓融资合约, 17=>未平仓融券合约, 18=>未平仓两融合约

typedef void (*QueryDataProc)(int clientId, int category, char *result, char *errinfo);

const auto QueryData = reinterpret_cast<QueryDataProc>(GetProcAddress(hDLL, "QueryData"));

assert(QueryData);

std::cout << "========== 查询资金: category = 0 ==========\n";

int category = 0;

QueryData(clientId, category, result, errinfo);

if (NULL != errinfo[0]) {

std::cout << errinfo << std::endl;

} else {

std::cout << result << std::endl;

}

std::cout << std::endl;

那么量化交易者又应该如何去避免这个风险呢？

如果资金部位增加，不要着急将系统讯号和资金与部位比例拉齐，等到每个商品都开始重新计算基本部位亏损时( pl1 < 0 ) 或者基本部位损益( pl1 = 0 )之后再进场，就可以避免这种，因为加码机制而造成没有必要的损失。

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