python股票回测_用Python徒手撸一个股票回测框架

代码架构

以自己的回测框架为例。主要包含下面两个文件

backtest/

backtest.py

broker.py

backtest.py主要提供BackTest这个类用于提供回测框架，暴露以下钩子函数.

def initialize(self):

"""在回测开始前的初始化"""

pass

def before_on_tick(self, tick):

pass

def after_on_tick(self, tick):

pass

def before_trade(self, order):

"""在交易之前会调用此函数

可以在此放置资金管理及风险管理的代码

如果返回True就允许交易，否则放弃交易

"""

return True

def on_order_ok(self, order):

"""当订单执行成功后调用"""

pass

def on_order_timeout(self, order):

"""当订单超时后调用"""

pass

def finish(self):

"""在回测结束后调用"""

pass

@abstractmethod

def on_tick(self, bar):

"""

回测实例必须实现的方法，并编写自己的交易逻辑

"""

pass

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