股票量化分析工具QTYX使用攻略——箱体形态突破选股v2.5.3
搭建自己的量化系统
如果要长期在市场中立于不败之地!必须要形成一套自己的交易系统。否则,赚钱或者亏钱我们很难归纳总结,往往是凭借运气赚钱,而不是合理的系统模型,一时凭借运气赚的钱长期来看会因为实力还回去。
如何学会搭建自己的量化交易系统?
边学习边实战,在实战中学习才是最有效地方式。于是我们分享一个即可以用于学习,也可以用于实战炒股分析的量化系统——QTYX。
我们分享QTYX系统目的是提供给大家一个搭建量化系统的模版,最终帮助大家搭建属于自己的系统。因此我们提供源码,可以根据自己的风格二次开发。
自己搭建量化系统的好处如下所示:
QTYX系统结构如下所示:
由于QTYX一直迭代更新,当前介绍对应于版本V2.5.3。后续升级版本会同步更新文档内容。
功能概览
大牛股在上涨初期往往会有一些特征信号,根据这些特点过滤出可能成为牛股的标的,然后重点跟踪它们,这无疑是非常有效的选股方式。
我们来看下欢瑞世纪这只票上涨初期的特征。股价在区间内上下波动,20日、30日、60日、120日均线逐步收敛,当一根长阳创近期新高后,均线开始快速发散,从而开启一轮势不可挡的上涨。
通常我们称具有这种牛股初期的特征——“底部均线粘合,长阳突破”为箱体突破形态。股票量化分析工具QTYX的选股功能支持这种形态股票的筛选。
更新全市场行情数据
我们使用本地数据源快速更新选股数据,可以高效辅助我们选出强势股。可以参照:使用攻略“高速版本地行情源”
股票量化分析工具QTYX使用攻略&代码说明——高速版本地行情源v2.5.1
启动形态驱动选股
在【选股流程】页面中,点击“开始选股”后出现“三驾马车”来驱动选股,“数据驱动型”“形态驱动型”“RPS驱动型”是三种选股思路,相辅相成。箱体突破属于 “形态驱动型选股”。
然后可以看到形态选股相关的通用参数配置界面。
介绍下关键几个选项的作用:
开始时间-结束时间:选取进行形态分析的行情数据范围(选取历史数据用于回测)(我当时选到“欢瑞世纪”的时间是8月29日,把结束时间调整到8月29日可以选到该股)
上市时间:根据上市时间滤除次新股(工具会过滤掉设置时间之后的次新股)。新股上市后处于暴涨暴跌的态势,走势并不稳定,也没有足够的数据进行回测。选股时候应该提前把这类股票给剔除掉的
剔除ST/*ST:对于ST股来说,面临着极高的退市风险,股民们应该避之不及,选股时候应该提前把这类股票给剔除掉的
叠加分析数据:目前支持“季度利润报表”,勾选后会在生成的股票清单中叠加“季度利润报表”
股票池:选择扫描的股票池,全市场股票池、自选股票池、概念板块池、行业板块池
选股模型:选择选股的模型,箱体形态突破、双底形态突破
另外还有一个是针对箱体形态突破的专用配置界面。
选择箱体形态特征相应的参数。此处参数表示股价在40日均线上下波动不超过15%,20日、30日、60日、120日均线收敛幅度小于5%,当日涨幅超过5%且股价创40日新高。
开始选股后,左上角的日志栏会自动切换到【选股日志】显示有符合特征的股票。
如果要取消选股,只需要点击【停止选股】->【形态驱动型选股】即可。
选股完成后会把选股结果保存在“ConfigFiles/全市场选股结果”路径下。结果中叠加了“季度利润报表”。
由于QTYX中已经打通了“数据驱动选股”和“形态驱动选股”,点击 “开始选股”->“刷新选股数据”->选择“离线自定义数据”导入选股的结果,然后就可以用条件表达式选股,也可以使用QTYX其他的分析功能了。
QTYX全部的使用攻略介绍,在公众号【构建系统】栏目中,可以关注最新使用方法的动态。
说明
我们会把完整的源码上传到知识星球《玩转股票量化交易》中,帮助小伙伴们更好地掌握这个方法。
加入星球《玩转股票量化交易》的会员可以免费加入星球《Python量化场景编程技巧与方法》,微信联系我加入!!(注:由于每个人的时间精力有限,为了保证好对星球会员的服务质量,星球随着功能和人数的增多会逐步提高加入的价格门槛。)
知识星球介绍点击:知识星球《玩转股票量化交易》精华内容概览
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