22数学建模美赛 22美赛C题
数模思路分享<–公z号 任意回复获取全网思路
预测+规划
2022年MCM问题C:交易策略
各问题回答：
●开发一个模型，该模型仅根据该日之前的价格(up to today) ，提供最佳每
日交易策略。根据您的模型和策略，在2021年9月10日， 最初的1000美元投
资价值多少?
这里另一个关键点出现了，这边说的很清楚,仅根据该日之前的价格(up totoday)，也就是说，比如在2017年9月10日，有的数据、只能到2017 年9月9日，然后这里需要做一次预测，你需要预测出2017年9月10日会是一个什么走势，然后根据你的预测走势来看如何交易、而不是站在一个上帝视角，我已经知道9月10日是什么走势，然后进行买卖的.所以，这里明显是又涉及到一个预测类的模型，这个也很典型、灰色预测模型、时间序列分析模型，BP神经网络模型。还有LSTM神经网络都是很好的模型进行预测.然后我们要根据下一天的预测结果，来进行一个规划模型.
●提供证据说明您的模型给出的是最佳策略。
这里可以给我们的交易策略一个扰动，然后看扰动之后、 交易金额是否出现 上涨，或者考察预测模型与实际值的差额。如果使用神经网络等方法可以不断修 正差额， 调整参数， 使得差额最小等思考角度．
●确定该策略对交易成本的敏感程度。 交易成本是如何影响策略和结果的？
这里是针对上面的a％进行考察，如果a出现一定范围内波动，变小我们会更 频繁地交易，变大我们会减少交易次数，给a一些其他的值，考察对交易策略的 影响。
●以一份最多两页的备忘录将您的策略、 模型和结果传达给交易者。
闪光点分析： 本题是一个典型的预测类＋规划类的问题、 闪光点可以从两个方面分别入手 预测类方面，选用更加准确的预测模型与工具，调整参数等、 同时、 由千涉及到 金融投资，风险性也是不得不考虑的因素，建议增加风险性的分析，以达到更完 美的结果呈现规划类方面，在目标函数与约束条件给定之后， 如何更快地进行 收敛是规划类的思考方向，比如贪婪算法、比如粒子群算法、 鱼群、 鸟群等，这 些我们的智能算法系列课都有说到， 大家可以去学习 一下相关理论，代码与结果 的部分我们可以帮助实现，大家只需要把模型理论以及模型建立部分写清楚就可以了．
----其他思路参考：
分析:这道题需要用到一些机器学习算法，特别是时间序列相关的算法，比如ARIMA算法
等。可以参考一些量化分析的相关知识。一般此类问题一共有两个目标， 一个是投资效用最
大化，另一个是风险价值最低，可以根据这两个目标来建立数学模型。
添加图片注释，不超过 140 字（可选）
图1 :黄金每日价格，每金衡盎司美元。资料来源。伦敦金银市场协会，9/11/2021
的
添加图片注释，不超过 140 字（可选）
图2:比特币每日价格、每枚比特币美元。来源。纳斯达克，9/11/2021
要求:
一位交易员要求你开发一一个模型,该模型仅使用迄今为止的每日价格的过去流来确定每天交
易员是否应该买入、持有或卖出其投资组合中的资产。
你将从2016年11月9日的1000美元开始。你将使用五年的交易期，从2016 年11月9
易至2021年9月9日。在每个交易日，交易者将有一 一个由现金、黄金和比特币组成的投资
组合[C, G, B]， 分别为美元、金衡盎司和比特市。初始状态是[1000, 0]。 每笔交易(购买
或出售)的佣金为交易金额的a%。假设e黄金=1%，a比特币=2路。持有资产是没有成本的。
请注意，比特币可以每天交易，但黄金只在开市的日子交易，这反映在定价数据文件
LBMA一GQED.csv和BCHAIN一MKRRU.csV中。你的模型应该考虑到这个交易时间表。
为了开发你的模型，你只能使用提供的两个电子表格中的数据。LBMA:=GOLD.csv和.
BCHAIN一 MKPRU.csv。
这个模型需要仅使用迄今为止的每日价格的过去流来确定每天交易员是否应该实入、持有或
卖出其投资组合中的资产。所以需要用到时间序列算法来对未来进行预测。只有预测了才可
为”以进行合理的资产规划投资。在后续思路中将会对给出的数据集进行时间序列预测,
会给出代码和一些相关图表。
注意，题目中提到的投资组合[Q6, B],所用到的单位各不相同,所以在进行各项操作时,
需要对单位(美元、金衡盎司和比特币)进行转换<才能进行后续操作。要注意的是，转换
的时候需要按照当天的价格进行转换。在进行操作时，还需要考虑到佣金。根据题目分析,
一般有四种操作，分别是:
1现金买入黄金(佣金为1%) 2赎回黄金(佣金为1%) 3现金买入比特币(佣金为2%) 4 卖出比特币。《佣金为2%)
其中，比特币可以每天交易，但黄金只在开市的日子交易(交易日)。这里所有的交易规则
都应该按照美国的标准来,千万不要按照中国的标准(狗头,比特币交易在中国是违法的哦，
请注意)
题目
1开发一个模型，仅根据截至该日的价格数据给出最佳的每日交易策略。使用你的模型和策
略，最初的1000美元投资在20215年9月9日的价值是多少?
分析:请- -定要先看附件1,数据集分析, 先看完附件1再来看第- -问思路就能看懂了。
第一问就需要建立一个模型,通过合理的每日交易策略,来使2021年9月9日时价值最高。
注意:不要做超短线投资,除非之后的预测值高到一定程度。因为有佣金存在，所仪不建议
进行频繁的交易。比特币因为涨跌幅较大，所以尽量采用短线交易，而黄金波动较小，所以
采用中长线交易为好。
在附件1中写了,需要建立三个数学模型:投资风险模型、牛熊市判断模型、时间序列预测
)模型。投资风险模型在牛熊市模型之后，这样就可以用到牛熊市的指标了。在附件2给到孙°
最优的黄 金和比特币的交易方式。
注意:
1在模型建立开始要进行数据预处理，至少需要把数值进行归一化。
2前两个模型利用评价类方法(需要给各个指标设立权重),指标的选择自己考虑，从20多个指标中选取合适的指标(如果我们团队写了，那么很可能会重复，所以最好的就是大家自己选择)，然后加上合适的权重即可。在后续思路中,将会有所有提到的思路。中的代码和可视化,那里面的代码里,权重都平均设置了,自己用的时候根据自己算法得到
的权重，修改代码中的相应部分就可以。
3投资风险模型得到的是浮点型数据、范围为0-1、牛熊市判断模型得到的是0或者1,方
法就是先用评价类方法（不要使用层次分析法-数模烂方法直接拉黑）(方法不唯一心能得到权重就行)，然后设立- -个阈值(设置一个合理的
值,如果大于某一数值就是牛市，小于就是熊市)
4时间序列预测模型，一个经典模型就是ARIMA当然也可以采用其他的预测模型，只要
能得到相应指标即可，物“
~5附件1中的20多指标只是我们暂时想到的，关于具体的指标信息可以看附件1哦，.附
1数据集分析与处理看我签名，点击下面的名片。对后续解题非常非常重要。
这三个模型完成后，即可根据原有的指标和用模型得到的指标，利用熵权法等定量评价类方法解决(强烈不推荐层次分析法)
22数学建模美赛 22美赛C题相关推荐
- 2023美赛数学建模思路获取/2023美赛思路ABCDEF题/美赛数学建模
思路见文末,比赛开始就更新,先占坑 美赛.数学建模.美国大学生数学建模.美赛思路.美国大学生数学建模思路.2023美赛.2023美国大学生数学建模竞赛.2023美赛思路.2023美赛数据.2023美赛 ...
- [美赛F奖][数学建模][经验贴]2021美赛F奖的那些事
写在前面 2021美赛都过去半年了,一直也在忙各种各样的事情,刚好上学期有一门项目管理的课程,课程论文写的就是美赛经验,偷个懒直接改下排版复制上来,以作留念 贴个奖状~~ 一.引言 项目是一个组织为实 ...
- （数学建模）2013年国赛B题-碎纸片复原python代码
数字图像处理的期末大作业 成绩出来了,感觉一般般,做个记录 代码图片文件:数学建模2013年国赛B题碎纸片复原(纵切和横纵切两问)-统计分析文档类资源-CSDN下载 目录 第一问 碎纸片拼接--纵切 ...
- 2021年暑假数学建模第三次模拟赛：全国各省人均消费分析与预测（很好的SPSS统计训练）
本系列赛题.数据获取: 2021年暑假数学建模模拟赛(赛题+数据+分析) 不直接提供论文等资料,分析已经很详细了 整理不易,欢迎点赞+关注+收藏 赛题 分析 这次的赛题完全可以全用SPSS来实现,以前 ...
- 数学建模——对2017年国赛C题论文的学习
2017年C题论文总结 思想和算法 回归分析 简单地说,回归分析就是对拟合问题做的统计分析. 我们根据一个样本算出的那些系数,只是它们的一个(点)估计,应该对它们作区间估计或假设检验,如果置信区间太大 ...
- 数学建模学习1.22——多元回归分析
清风老师课程 目录 一.回归分析简介 二.数据分类与数据处理方法 三.线性回归 四.回归系数的解释与模型分类 五.回归实例 六.错误论文分析 七.清风老师的毕业论文讲解 八.异方差,多重共线性和逐步 ...
- 【数学建模】十：MATLAB CUMCM真题求解实例一：数据型
本讲针对的题型是数据型的建模问题, 2012 年的 A 题就是一道典型这类问题,接下来将介绍这道题的 MATLAB 求解过程. 1. 问题的提出 确定葡萄酒质量时一般是通过聘请一批有资质的评酒员进行品 ...
- 2022年亚太地区大学生数学建模竞赛/2022年亚太杯ABCD题思路
解题方向:视频讲解 2022年第十二届亚太地区大学生数学建模竞赛(以下简称"竞赛")是北京图象图形学学会主办的亚太地区大学生学科类竞赛,竞赛由亚太地区大学生数学建模竞赛组委会负责组 ...
- 数学建模学习（22）：求解微积分之积分问题详解，超详细！
文章目录 前言 不定积分 定积分与无穷积分 多重积分 总结 前言 积分是一个很重要的概念,通常分为定积分和不定积分. 我们在这里介绍的就是int函数,调用方式如下: F=int(fun,x) fun是 ...
- 2022研究生数学建模竞赛（华为杯）B题
题目: 方形件组批优化问题 一.背景介绍 智能制造被"中国制造2025"列为主攻方向, 而个性化定制.更短的产品及系统生命周期.互联互通的服务模式等成为目前企业在智能制造转型中的主 ...
最新文章
- java file_Java IO: File
- EF 查看生成的SQL语句
- hdu4810 Cn中取i异或和
- 漫话：程序员要失业了？？！机器人开始在GitHub上修Bug了。
- (zz)Sql Server 2005中的架构(Schema)、用户(User)、角色(Role)和登录(Login)(三)
- Spring Data JPA 从入门到精通~基本注解
- 5 个鲜为人知 GNU 调试器（GDB）技巧 | Linux 中国
- JS:ES6-5 rest参数与扩展运算符
- CentOS _ RHEL 防止Kernel升级
- 一步一步手绘Spring MVC运行时序图（Spring MVC原理）
- reinterpret_cast、dynamic_cast、static_cast的使用及注意事项
- java adt is保存快捷键_实用的eclipse adt 快捷键
- NWT失败反省：说别人脑子进水了，汝脑子有没有进水？
- pktgen-dpdk 使用笔记
- fisher判别分析原理+python实现
- 二维码生成软件如何生成汉信码
- Coding 配置SSH凭据
- 轨道看盘系统 通达信选股公式 看盘指标详解主图/副图
- 六零导航页(LyLme Spage)导航网站源码
- 影响搜索引擎排名因素包括几个