Backtrader（十四）- Order订单 - 订单有效期与涨停跌停

关于订单有效期

buy/sell/close 方法有个参数 valid 控制订单的有效期，也就是到哪一天（含）之前订单都有效
但是，有效期对市价单和收盘价单是不起作用的，这两种订单肯定会在下一个实际bar上成交，对其他类型的订单。比如限价单，有效期起作用。

valid参数的值

1、买单有效期截止到valid 这一天的 23时59分59秒（秒）

from datetime import timedeltadef next(self):#当前日期时间之后三个自然日内有效valid = self.data.datetime.datetime(0) + timedelta(days=3)self.buy(size=100,valid=valid,exectype=bt.Order.Limit,price=10
)

2、根据实际bar数量（非自然日）来确定有效期

from datetime import timedeltadef next(self):# 当前bar后面10根bar的结束时间到期valid = self.data.datetime.datetime(10)self.buy(size=100,valid=valid,exectype=bt.Order.Limit,price=10
)

关于涨停、跌停

是指开盘即涨停一直持续到收盘为止的K线形态。因为这种K线形态类似于汉字的一，因此称为一字涨停。
一字涨停的股票因为开盘就有大量买单封住涨停，而卖单数量远远小于买单。
代表人们对这只股票强烈看好，所以在一字涨停期间，几乎不可能买到这支股票

涨停：无法执行买单；跌停，无法执行卖单

import datetime
import backtrader as bt
from feed import feed
from logger import lg
import backtrader.indicators as btindclass SmaCross(bt.Strategy):params = dict(period=5)def __init__(self):self.order = Noneself.move_average = bt.ind.MovingAverageSimple(self.data.close,period=self.p.period)def log(self, txt, dt=None):dt = dt or self.data.datetime.date(0)if isinstance(dt, float):dt = bt.num2date(dt)lg.info('%s, %s' % (dt.isoformat(), txt))def notify_order(self, order):typ = lambda: "Buy" if order.isbuy() else "Sell"self.log(f'订单状态 {order.getstatusname()} 订单类型 {typ()}')if order.status in [order.Submitted, order.Accepted]:self.order = orderreturnif order.status in [order.Completed]:self.log(f' {typ()} 订单执行价格 {order.executed.price}')self.order = Nonedef notify_trade(self, trade):if trade.isclosed:self.log(f'毛收益 {trade.pnl}, 扣佣后收益 {trade.pnlcomm}, 佣金 {trade.commission}')def next(self):if self.order:returnif not self.position:if self.data.close[-1] < self.move_average[-1] \and self.data.close[0] > self.move_average[0]:validday = self.data.datetime.datetime(1)# 次日涨停价判断条件upperprice = self.data.close[0] * 1.1 - 0.02# 必然触发涨停逻辑# upperprice = self.data.close[0] * 1.1 - 5self.order = self.buy(size=100,valid=validday,exectype=bt.Order.Limit,price=upperprice)elif self.data.close[-1] > self.move_average[-1] \and self.data.close[0] < self.move_average[0]:validday = self.data.datetime.datetime(1)# 次日一字跌停判断条件# lowerprice = self.data.close[0] * 0.9 + 0.02# 必然触发一字跌停lowerprice = self.data.close[0] * 0.9 + 5self.log(f'卖单跌停价格 {lowerprice}')self.order = self.sell(size=100,valid=validday,exectype=bt.Order.Limit,plimit=lowerprice)if __name__ == '__main__':cerebro = bt.Cerebro()cerebro.adddata(feed)cerebro.addstrategy(SmaCross)cerebro.broker.setcash(10000.0)cerebro.broker.setcommission(0.001)cerebro.broker.set_slippage_fixed(0.05)lg.warning(f'初始市值 {cerebro.broker.get_value()}')cerebro.run(stdstats=False)lg.warning(f'最终市值 {cerebro.broker.get_value()}')cerebro.plot()

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