【年度福利】聚宽2018年度评选+精选文章合集

量化交易策略基本框架岁月不居，时节如流，聚宽量化交易平台与大家共度了一个不平凡的2018年，在这一年里，虽然投资环境波云诡谲，难以捉摸，但依然有许许多多的用户在聚宽做出了优秀的研究，并无私地分享了出来。

回首2018年，我们将评选出『分享达人』与『年度用户』两个奖项给表现最为突出的用户，借此感谢他们的无私及对聚宽的支持。此外，我们还对2018年分享的文章进行了整理筛选，精选出99篇优质文章合集，供大家收藏学习。

文末还有获取99个精选策略源码的活动链接，不要错过哦。

分享达人评选时主要考虑了2018年中发布文章的数量、被收藏数、被克隆数等。以下是获奖用户与他们发布的部分文章：

○ 基于有效因子的动态多因子策略

○ 为什么股票市值是当前的样子？

○ TTM指标的计算方式

○ 抓取港股新股数据统计打新收益

○ 基于ICIR的因子组合策略

○ 因子研究-2018年因子回顾

○ 一起造个多因子指数增强策略吧

○ 均值方差模型在投资组合中的简单应用

○ 风格切换PB-ROE策略与多策略并行回测

○ 风格切换下的PB-ROE研究

○ 期限结构Carry收益期货多品种对冲模型

○ 分钟K线数据重构 ATR自适应通道请高手来迭代

○ 商品期货截面动量模型，真的靠谱吗？

○ 趋势交易能赚钱吗？商品期货动量效应挖掘初探

○ AdaptiveMA自适应均线过滤器期货多品种模型收益稳定增长

○ 机器学习大盘涨跌预测

○ iVIX中国波指与规模因子对股票收益影响对比

○ 逻辑回归大盘择时

○ 基于Beneish模型的A 股指数增强策略（上）（附思考题）

○ 基于Fama-MacBeth回归对中国A股市场CAPM模型有效性分析

○ 期权的定价逻辑

○ 期权假期策略

○ 前十大股东中的负alpha

○ HeathJarrowMorton模型对利率曲线的蒙特卡洛模拟

○ 期权盒式套利

○ 期货双均线策略

○ matplotlib 数据可视化 - 多面板图

○ matplotlib 数据可视化 - 3D图

○ 邮件发送（支持多人接收，支持回测、模拟、研究）

○ 白马股策略-学习

○ option期权选合约内嵌搭建测试1.0

○ 每周分享问答18_07_28：随机是否存在？

○ StrategyOfStrategy组合策略--五策略架构混合-子策略中模拟回测动态调权重

○ 可转债期权的初步研究疑问

○ BIAS_QL乖离率策略指数择时1.0

○ 简单快速的筹码分布计算

○ 实现快速多因子测试框架(含全部实现代码)

○ 简单快速的【因子分层回报】计算函数

○ 去极值完结篇 --- Boxplot 偏度加速计算

○ 新鲜出炉，分享一个数据清洗函数(纯数组版)

○ 方正聪明钱Q因子再探探

○ 支持向量机模型（SVM）在多因子选股模型领域的应用

○ 用聚宽的分位回测的方法再验证一下Q

○ 指标误差——以MACD指标为例

○ 基于相对强弱下单向波动差值应用

○ 多因子策略研究代码框架

○ 机器学习（深度学习）策略开发代码框架（基于tensorflow）

○ 深度学习——基于tensorflow LSTM进行策略开发

○ 多因子选股代码框架

○ 选股——实时观察市盈率

年度用户评选时主要考虑了在2018年中登录、回测、评论等，从而选出使用聚宽最为活跃的用户。比如，在2018年，他们的登录天数都在320天以上，有240天以上做过回测，可谓经常使用聚宽。以下是获奖用户：

○ 登录了349天，在336天里回测过

○ 登录了354天，在316天里回测过

○ 登录了338天，在319天里回测过

○ 登录了364天，在283天里回测过

○ 登录了336天，在287天里回测过

○ 登录了344天，在271天里回测过

○ 登录了326天，在274天里回测过

○ 登录了337天，在264天里回测过

○ 登录了354天，在248天里回测过

○ 登录了320天，在243天里回测过

以上被评为分享达人与年度用户的朋友，将获得相应的2018JoinQuant年度评选奖杯一个、“为国护盘”T恤衫一件、12个月模拟交易使用权一个、相应的聚宽社区徽章一个。

根据浏览、收藏、阅读、质量等因素精选了2018年中聚宽用户发布的99篇文章，统计、研究、翻译、资源、心得、教程、代码、思路等应有尽有。以下是简单分类后的文章列表：(点击标题即可跳转阅读）

1. 扒一扒常见技术指标的大盘择时效果

2. 连涨了三天的股票，该买还是该卖？

3. 颠覆认知！A股“金色两点半”效应与你想的不一样

4. 能让财报大变脸的商誉风险

5. 事件驱动策略-高送转事件

6. 研究中进行市场底部特征分析

7. MACD(分钟、日、周、月、年级别)研究

8. 前十大股东中的负alpha

9. 场内50ETF期权隐含波动率热力图Vs市场情绪

10. 一周行情回顾20180713

11. 价差偏离度因子介绍

12. 季报预告信号策略的失效 - 知情交易的查证

13. 《用6个财务指标轻松选出好公司》中部分基本面选股指标的尝试实现

1. 摩根士丹利研究：量化投资者都在思考什么？

2. 天生量化将才？理工科程序员做量化投资优劣势分析

3. 初识量化交易

4. Boosting 介绍和 Python 实现

5. 投资研究功能

6. 市盈率指标详解及相关文献概述

7. 量化交易零基础入门教程（预览版）

8. 满仓上，不要怂 —— 2017年终总结

9. 综合之前所学写一个策略

10. 获取典型常用数据

11. JQData安装的问题（只解决安装的问题）

12. 热门研报分享

13. 成长指路

14. 推荐教材 | 量化课堂主编推荐阅读

15. 杂七杂八的小方法

16. 全面了解多因子系列入门（三）

17. 读取context中的数据与条件判断

18. 关于( ***在position中不存在,为了保持兼容...) 等警告(warning) 的原因及解决方法

19. 聚宽访谈 | 15年暴跌中获利超200%，被CCTV2报道后他更加坚定了量化之路

20. 对编程的几点感想

21. 量化交易策略基本框架

22. 多因子模型（一）-因子生成（针对聚宽新增多因子相关功能）

23. 策略评价与建立模拟

24. A股全自动实盘交易，无门槛免费使用

25. 投资组合优化器(portfolio optimizer)

1. 决策树入门及Python应用

2. 机器学习大盘涨跌预测（Random forest ,SVM, KNN, K-mean等）

3. 基于Keras深度学习LSTM模型预测黄金主力收盘价

4. 基于机器学习的龙虎榜预测

5. 深度学习模型 CNN+LSTM 预测收盘价

6. 决策树及其主要Ensemble算法的区别和联系

7. 强化学习入门：基于Q-learning算法的日内择时策略初窥

8. 支持向量机SVM选股

1. 基于有效因子的动态多因子策略

2. 统计套利之股票配对交易策略(下）（夏普值高达6.95！）

3. 基于主成分风险平价模型的全球资产配置

4. 基于ICIR的因子组合策略

5. Black-Litterman中性资产配置策略（一）

6. 均值方差模型在投资组合中的简单应用

7. 基于凸组合原理构造的新均线策略研究

8. LLT-发现股市中的“大浪”

9. 行为金融因子（一）-基于处置效应的CGO因子

10. 东方证券研报实践——动态情景多因子Alpha模型

11. Bolling带——大盘择时

12. 查尔斯·布兰德斯价值投资策略

13. 一起造个多因子指数增强策略吧

14. 期权假期策略

15. 价值低波，多因子指数加强

16. 跳大神——解码易经缠论交易系统

17. 基金定投策略

18. 应用文 | 用聚宽实现一个多因子策略

19. 基于市值策略与布林通道的混合方法

20. 核心代码仅五行的纯技术因子纯择时，穿越十年牛熊

21. 投资学作业——ROE 均值回归止损

1. 单因子测试框架

2. 事件驱动策略基础模板

3. 多因子回测框架（下）--检验因子

4. 【笔记】多因子系列报告之一：因子测试框架（光大）

5. 【笔记】单因子有效性分析（三）：单因子回归和有效性检验

6. 场外期权对冲策略回测框架-（以Whally-Wilmott为例）

7. 多因子模型（二）-因子检验

8. 多因子选股代码框架

9. StrategyOfStrategy组合策略--五策略架构混合-子策略中模拟回测动态调权重

10. 一个编辑策略的模板

11. 实现快速多因子测试框架(含全部实现代码)

12. 可配置策略框架

1. 1行代码完成去极值、标准化、行业与市值中性化---以pb因子为例

2. 【加速计算】利用切片方式同时计算多个股票的均线

3. 研究中完美显示K线图:缩放、拖动、多图MACD叠加

4. 研究中指数、行业、以及因子信息跟踪统计

5. 简单快速的筹码分布计算

6. 指数PE估值统计

7. 抓取港股新股数据统计打新收益

8. 获得指数成份股的权重数据

9. RSI计算方式研究

10. 获取当天开盘到目前时间点的最高/最低/成交量等数据(多股票/单股票)

11. 量化交易(JoinQuant数据)-BOLL(布林轨迹)算法-Python代码实现

12. 最大回撤计算函数

13. 【有用功】如何在回测及模拟交易中读取（或写入）研究中不同格式的文件（csv、xls、xlsx、json等）

14. 使用pickle模块将数据对象保存到文件并在回测中读取

15. 关于滤波器的使用(平滑股票曲线)(中值定理判定是否趋势变化)

16. HeathJarrowMorton模型对利率曲线的蒙特卡洛模拟

17. 市场每日信息微信推送-简版

18. 获取申万官网申万行业历史行情数据

19. 准确的RSI实时计算方法

20. 关于行业指数的PE，PB，PEG计算

聚宽量化实验室根据收益、最大回撤、克隆数量等因素，精选了2018年中聚宽用户分享的99个策略。

感兴趣的朋友请点击：《精选99个量化投资策略源码打包下载》查看。

该活动是在名为聚宽量化实验室的公众号中进行的，不要搞错哟。

部分策略收益曲线图预览：

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