SPSS在银行业中的应用

17.1 研究背景及意义

在个人信贷业务快速发展的今天，个人贷款业务己成为我国商业银行核心业务之一。在效益增长的同时个人贷款业务必然存在风险，其中常见的是个人信用风险，个人信用风险可能会导致银行资产泡沫化，最终将导致银行出现大规模的不良贷款，特别是在金融危机期间，这种影响的表现尤为明显。

个人贷款风险管理是商业银行个人贷款业务活动的核心。所谓个人贷款风险管理就是商业银行通过对个人贷款进行风险识别、分析、测量和控制，以最小的成本实现最大的安全及保障管理。商业银行实行个人贷款业务风险管理的途径主要是通过独立的个人信用记录的评估，透明的评估和授信过程，谨慎的风险控制和完善的信贷资产在目前个人贷款业务不断发展的情况下，虽然我国商业银行有独立的个人信贷部门，但是由于我国商业银行的管理素质和水平相对落后，缺乏个人贷款业务的风险管理理论和实践，无法适应当前个人贷款的风险进行有效管理的要求。

（1）预期收入理论

预期收入理论认为基于资产投资项目或借款人的未来收入是银行任一资产能够到期偿还或变现的基础,具体来说:如果预计资产的未来收入可以被估算、分析并得到保障,那么采用分期付款的形式,即使是长期性放款,也可以实现资产的盈利能力,流动性和安全性的有效保持。

（2）信用脆弱理论

在经济运行中信用具有周期性的特点,具体表现为伴随着经济运行交替出现交替膨胀和收缩周期。例如在剧烈的经济波动的情况下,信贷扩张和收缩往往容易造成信用的严重扭曲。该理论认为信用并不能单独存在，它作为商品的内在精神，决不能脱离实物经济，但资本的趋利心却为信用崩溃提供了条件。信用在利益的面前变得一文不值。随着经济运行的剧烈波动，信用的猛烈反应常常造成信用的严重混乱。

（3）消费信贷理论

消费信贷理论是指消费者根据他们预期寿命的收入水平和长期积累的财产来对进行一生的消费支出的安排，其核心内容指出一般而言消费者更喜欢将一生中的消费水平保持稳定，而不是让消费水平不稳定、出现大起大落。消费者对消费信贷的需求的产生实际上是通过解决暂时性的资金不足问题来满足自身消费需求和保持正常的消费需求。

（4）信息不对称理论

作为资金的使用者,借款人完全掌握这资金实际用途、资金使用收益等情况的完全信息,因而在资金使用信息上处于优势地位;而银行等金融机构作为资金的提供者,不可能十分详细、准确的掌握借款人的资金实际用途或使用状况,从而使自身在资金使用欣赏处于劣势。

面对信贷发展过程中出现的各种风险,商业银行急需建立一套防范信贷的风险管理体系,具体应从以下几方面入手:

（1）创造全社会范围的个人信用环境，建立科学有效的征询体系是控制信贷风险的前提。

（2）认真探索个人客户差异化服务方法,调整客户结构,培育和拓展一批高端个人客户群。

（3）健全、完善银行内部信贷管理机制，严把信贷准入关，加强贷后管理，严肃信贷纪律,实行分类管理，业务流程再造。

（4）进一步完善消费贷款的担保制度，担保制度是贷款第一还款来源出现风险时的必要保证,也是制约借款人信用程度的一个有力武器。

（5）把个人消费贷款与商业银行保险代理业务结合起来，代理保险业务是当前商业银行分业经营环境下的一项新兴业务这项业务的发展可与银行自有的传统业务紧密结合起来。

17.2 数据建模思路

Logistic回归主要用于因变量为分类变量（如疾病的缓解、不缓解，评比中的好、中、差等）的回归分析，自变量可以为分类变量，也可以为连续变量。他可以从多个自变量中选出对因变量有影响的自变量，并可以给出预测公式用于预测。因变量为二分类的称为二项 logistic 回归，因变量为多分类的称为多元logistic回归。

本实例通过应用logistic回归模型，分析了客户的年龄、教育水平、工龄、居住年限、家庭收入等变量，对客户是否拖欠贷款的可能性进行了建模。

建模过程的流程图如图17-1所示：

图17-1 建模过程的流程图

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