如果你构造了一个统计量其分布不容易确定,如何通过实验的方法给出其相应分布的分位数?
若构造了一个统计量,分布不易确定,下面给出估计相应分位数的方法:
Step1 : 根据统计量产生随机数,然后估计该统计量的密度函数。密度函数的估计可以采用高斯估计,得出最优的窗宽,估计出该统计量的密度函数 f ( x ) f(x) f(x)。
Step2 : 对 f ( x ) f(x)
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