期权 matlab vba,最全的期权定价VBA模板

为了证明文件的真实性，这里摘录文件中的一部分VBA代码

：'// The cumulative bivariate normal distribution function

Public Function CBND(a As Double, b As Double, rho As Double) As Double

Dim X As Variant, y As Variant

Dim rho1 As Double, rho2 As Double, delta As Double

Dim a1 As Double, b1 As Double, Sum As Double

Dim I As Integer, j As Integer

X = Array(0.24840615, 0.39233107, 0.21141819, 0.03324666, 0.00082485334)

y = Array(0.10024215, 0.48281397, 1.0609498, 1.7797294, 2.6697604)

a1 = a / Sqr(2 * (1 - rho ^ 2))

b1 = b / Sqr(2 * (1 - rho ^ 2))

If a <= 0 And b <= 0 And rho <= 0 Then

Sum = 0

For I = 1 To 5

For j = 1 To 5

Sum = Sum + X(I) * X(j) * Exp(a1 * (2 * y(I) - a1) _

+ b1 * (2 * y(j) - b1) + 2 * rho * (y(I) - a1) * (y(j) - b1))

CBND = Sqr(1 - rho ^ 2) / Pi * Sum

ElseIf a <= 0 And b >= 0 And rho >= 0 Then

CBND = CND(a) - CBND(a, -b, -rho)

ElseIf a >= 0 And b <= 0 And rho >= 0 Then

CBND = CND(b) - CBND(-a, b, -rho)

ElseIf a >= 0 And b >= 0 And rho <= 0 Then

CBND = CND(a) + CND(b) - 1 + CBND(-a, -b, rho)

ElseIf a * b * rho > 0 Then

rho1 = (rho * a - b) * Sgn(a) / Sqr(a ^ 2 - 2 * rho * a * b + b ^ 2)

rho2 = (rho * b - a) * Sgn(b) / Sqr(a ^ 2 - 2 * rho * a * b + b ^ 2)

delta = (1 - Sgn(a) * Sgn(b)) / 4

CBND = CBND(a, 0, rho1) + CBND(b, 0, rho2) - delta

End If

End Function

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