前言

单因子模型，考虑策略风险（即IC时序波动），最大化风险调整后收益的主动增强组合优化

01 无约束下，多空最优组合的换手率的解析解

02 跟踪误差约束下，多头最优组合的换手率的数值优化

03 跟踪误差+个股权重下限+持股数目约束下，多头最优组合的换手率经验公式

无约束条件下多空最优组合的换手率：

其中，N表示股票池数目，σmodel表示组合跟踪误差，

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