一阶广义差分模型_计量经济学习题第5章自相关性

列明显错误的是( )

A 、ρ＝0.8，DW ＝0.4

B 、ρ＝-0.8，DW ＝-0.4

C 、ρ＝0，DW ＝2

D 、ρ＝1，DW ＝0

13、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为 ( )

A.横截面数据

B.时间序列数据

C.修匀数据

D.原始数据

三、多项选择题

1、DW 检验不适用一下列情况的序列相关检验()

A 、高阶线性自回归形式的序列相关

B 、一阶非线性自回归的序列相关

C 、移动平均形式的序列相关

D 、正的一阶线性自回归形式的序列相关

E 、负的一阶线性自回归形式的序列相关

2、以dl 表示统计量DW 的下限分布，du 表示统计量DW 的上限分布，则DW 检验的不确定区域是()

A 、du ≤DW ≤4-du

B 、4-du ≤DW ≤4-dl

C 、dl ≤DW ≤du

D 、4-dl ≤DW ≤4

E 、0≤DW ≤dl

3、DW 检验不适用于下列情况下的一阶线性自相关检验()

A 、模型包含有随机解释变量

B 、样本容量太小

C 、非一阶自回归模型

D 、含有滞后的被解释变量

E 、包含有虚拟变量的模型

4、针对存在序列相关现象的模型估计，下述哪些方法可能是适用的()

A 、加权最小二乘法

B 、一阶差分法

C 、残差回归法

D 、广义差分法 D 、Durbin 两步法

5、如果模型y t =b 0+b 1x t +u t 存在一阶自相关，普通最小二乘估计仍具备()

A 、线性

B 、无偏性

C 、有效性

D 、真实性

E 、精确性

6、DW 检验不能用于下列哪些现象的检验

A 、递增型异方差的检验

B 、u t ＝ρu t －1+ρ2u t －2+v t 形式的序列相关检验

C 、x i =b 0+b 1x j +u t 形式的多重共线性检验

D 、t 01t 2t-1t

???y =+x +y +e βββ的一阶线性自相关检验 E 、遗漏重要解释变量导致的设定误差检验

四、简答题

1．简述DW 检验的局限性。

2．序列相关性的后果。

3．简述序列相关性的几种检验方法。

4．广义最小二乘法(GLS )的基本思想是什么？

5．解决序列相关性的问题主要有哪几种方法？

6．差分法的基本思想是什么？

7．差分法和广义差分法主要区别是什么？

8．请简述什么是虚假序列相关。

9．序列相关和自相关的概念和范畴是否是一个意思？

10．DW 值与一阶自相关系数的关系是什么？

五、计算分析题

1.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，

运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：

(0.237) (0.083) (0.048)

,DW=0.858

上式下面括号中的数字为相应估计量的标准误差。在5%的显著性水平之下，由DW

检验临界值表，得d L =1.38,d u =1.60。问；

(1) 题中所估计的回归方程的经济含义；

(2) 该回归方程的估计中存在什么问题?应如何改进?

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