【Fusion】Mosek.Fusion基础
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Modeling
mosek优化接口适合求解以矩阵形式描述的优化问题
mincTxs.t.{Ax≤bx∈K\begin{aligned} &\min c^Tx\\ &s.t. \begin{cases} Ax\leq b \\ x\in \mathcal{K} \end{cases} \end{aligned} mincTxs.t.{Ax≤bx∈K
案例
求解优化问题
maxμTx−αγs.t.{eTx=wγ≥∥GTx∥x≥0\max \mu^Tx-\alpha\gamma\\ s.t. \begin{cases} e^Tx=w\\ \gamma\geq \lVert G^Tx\rVert\\ x\geq 0 \end{cases} maxμTx−αγs.t.⎩⎪⎨⎪⎧eTx=wγ≥∥GTx∥x≥0
mosek.fusion
建模
M.objective(ObjectiveSense.Maximizer, Expr.sub(Expr.dot(mu, x), Expr.mul(alpha, gamma)))
M.constraint(Exper.sub(Expr.sum(x), w), Domain.equalsTo(0.0))
M.constraint(Expr.vstack(gamma, Expr.mul(G.transpose(), x)), Domain.inQCone())
M.constraint(x, Domain.greaterThan(0.0))
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