【风险管理】（第二篇）风险管理分析及预测方法：https://blog.csdn.net/sunyaowu315/article/details/101193377
【风险管理】（第三篇）风险管理报表体系：https://blog.csdn.net/sunyaowu315/article/details/101192212

MIS风险信息管理系统

1.核心指标

消费金融产品繁多，客户形形色色，影响信用的因子各有不同，随时可能有新的风险产生，银行必须有完整精确的数据，以确保资产质量，这些信息直接影响风险管理政策的尺度及方向。
因此，我们开发出数据质量监控系统，就消费金融业务常用的风险管理指标及其定义一一介绍，另外补充集中风险分析及风险预测方法。

1.1 基本名称及概念

DPD(days past due):逾期天数，代表与逾契约与约定缴款日的延滞天数

Bucket：风险管理转有名词，在衡量逾期时间的指标中，使用最为普遍，尤其在账户管理方面，简单易懂。

Stage：一般M1为前期，M2~M3为中期，M4以上为后期。

即期指标（coincidental ）：为计算延滞率常用方法之一，即以当期各bucket延滞金额除以当期应收账款，其概念为分析当期应收账款的质量结构。（一般公开信息所显示的延滞率，如无特别说明，基本是以即期指标计算的）

递延指标（** lagged ****）**：计算延滞率的另一种常用方法。与即期指标的差别是：分子相同，分母不同。即期指标分母为当期应收账款，递延指标分母需要回溯到对应期数起源
差别：即期指标计算简单，递延指标可回溯，各有千秋，使用目的不同。

月底结算（month end ）：各月月底结算数据，适用于消费金融所有产品。主要为了实现资料切点一致，并进行环同比分析。

期末结算（cycle end）：为信用卡特有的结算方式，因信用卡客群庞大，作业处理耗时，许多银行会将客户划分至不同账务周期，分别管理，关账日结算。

1.2 运营指标

常为运营部门使用

1.3 信审指标

审核：审批金额/件数，关注进件和审核两个量，分析业务走势。

核准：审核通过金额/件数，判断通过率。

拨贷：过审并且成功放款

核准率：批准件数/审核件数

拨贷率：拨款件数/批准件数

核拨率：拨款件数/审核件数

各类占率 结构分析，户数、进件、拨款、余额等占有率。

负债比(DBR)：衡量借款人还款压力的指标无担保债务归户后总余额（信用卡、现金卡、信用贷款）/平均月收入

月负比：(每月贷款月付额+生活费）/月收入

恶意延滞率：首期未缴款&多期未缴款

1.4 逾期指标

常用的逾期率指标有逾期天数和逾期区间两块，统计时可分合同笔数和合同金额

逾期天数：实际还款日（一直未还的话即为统计日期）与客户应还款日的相差天数

逾期区间：客户的逾期期数或者逾期月数，用C和Mn表示。C表示正常，Mn表示逾期n个月，Mn+表示逾期n个月以上，逾期一期就是M1（1_{30天），两期M2（31}60天），三期以上M3+（90+），依此类推
FSTQPD：FPD首逾，SPD首二逾、TPD首三逾、QPD首四逾，即客户首次逾期发生在第几期

计算公式为：首逾 = 第一期逾期客户剩余本金/第一期可观测客户放款总额
（首逾 = 第一期逾期客户数量/第一期可观测客户数量）

这个指标需要特别注意的就是这个“首”字，在计算首二逾的时候，要把首逾客户排除，因为在首逾中出现过的客户不可能在第二期又是首次逾期。同理，计算首三逾时要把首逾和首二逾的客户排除。

例：FPD5 = 首逾发生在第一期，逾期5天及以上客户的剩余本金/第一期可观测客户放款总额

问：大家可能会想首逾、首二逾、首三逾、首四逾有什么用途呢？

C:正常账户

M1：逾期1~30天账户

M2：逾期31~60天账户

M3：逾期61~90天账户

（M4、M5、M6…以此类推）

Bad%：账户逾期天数≥91天账户

WO%：账户逾期天数≥181天账户

贷款余额：在贷账户（包含逾期账户）剩余本金之和

坏账新增：当月末新增逾期天数≥91天账户本金

回收：月初坏账账户回收本金

NCL%：呆账回收，净损概念，计算繁复，不常用，但具参考价值。

准M2：账户预计在当月月末逾期31~60天

准M3：账户预计在当月月末逾期61~90天

准坏账：账户预计是当月新增坏账

流入：月初C账户在还款日未还款客户数

催回：当月流入当月催回账户数

催回率：当月流入当月催回账户数在流入账户数中占比

回流：账户状态回落（即当月账户状态在月末未发生恶化

1.5 催收指标

Flow rate%****（Roll rate%）：递延率（滚动率）体现的是余额在不同逾期区间的变化，目的是观察前期逾期金额经历一番催收后落入下一区间的比率，所以既可以作为风控指标也可以作为催收指标。
递延率在计算时有时只计算真正的流转率，如M3-M4真正的递延率，本月M4案件，全部是有上个月M3流转而来，这样的M4/M3叫真正的递延率。

问：为什么都说C-M2很重要呢？它的意义到底是什么？为什么有时候递延率会超过100%？

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