一看就懂!卡尔曼滤波通俗解释
假设你有两个传感器,测的是同一个信号。可是它们每次的读数都不太一样,怎么办?
取平均。
再假设你知道其中贵的那个传感器应该准一些,便宜的那个应该差一些。那有比取平均更好的办法吗?
加权平均。
怎么加权?假设两个传感器的误差都符合正态分布,假设你知道这两个正态分布的方差,用这两个方差值,(此处省略若干数学公式),你可以得到一个“最优”的权重。
接下来,重点来了:假设你只有一个传感器,但是你还有一个数学模型。模型可以帮你算出一个值,但也不是那么准。怎么办?
把模型算出来的值,和传感器测出的值,(就像两个传感器那样),取加权平均。
OK,最后一点说明:你的模型其实只是一个步长的,也就是说,知道x(k),我可以求x(k+1)。问题是x(k)是多少呢?答案:x(k)就是你上一步卡尔曼滤波得到的、所谓加权平均之后的那个、对x在k时刻的最佳估计值。
于是迭代也有了。
这就是卡尔曼滤波。
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