学习笔记_vnpy实战培训day03

这一节纯干货，讲解了ｖｎｐｙ的项目结构（代码结构），核心功能引擎
建议先看视频，在阅读代码，然后在回来看视频，这样理解的更为透出，否则仅仅看视频很难有深入的理解。

vnpy特点及和其他系统区别

vnpy特点：

１，将多个金融市场交易与数据接口，进行标准化定义与封装
２，基于事件引擎的量化交易平台，参考国外流行的事件驱动交易系统，自建Python高性能事件驱动引擎
３，整合交易接口，基本覆盖了国内外常规交易品种（证券、期货、期权、外汇、CFD）
４，提供完整的CTA策略交易模块和界面
５，风控体系

和其他系统区别

1，vnpy交易核心，pyalgotrade测试是核心，
2，时间快，常规22ms，c++改写5ms，其他tc等500ms
3，侧重于对接实盘，覆盖证券期货

安装环境

略

pycharm安装，启动图形界面等

略

事件引擎

事件：有类型和内容的消息。
订阅：关心某类型的消息，指定其监听函数。
事件通知：有消息到达，逐一对登记的监听函数进行调用，发送消息。

基础对象
1、Queue，先进先出的消息队列
Put()：把需要推送的事件，放进队列。
Get()：提取最前一个事件。

2、Handlers，事件注册表
Type：事件的类型
Dict：内容体，数据字典
Handler List：监听函数清单
Register()：添加监听函数

3、Thread，事件推送线程
逐一提取事件，根据类型找出Handler list
对List的监听函数，逐一调用推送

vnpy：理解为管道，核心事件引擎，事件引擎调用相关模块，mongo作为存储

事件类型

系统相关
EVENT_TIMER = 'eTimer' # 计时器事件，每隔1秒发送一次
EVENT_LOG = 'eLog' # 日志事件，全局通用
Gateway相关
EVENT_TICK = 'eTick.' # TICK行情事件，可后接具体的vtSymbol
EVENT_TRADE = 'eTrade.' # 成交回报事件
EVENT_ORDER = 'eOrder.' # 报单回报事件
EVENT_POSITION = 'ePosition.' # 持仓回报事件
EVENT_ACCOUNT = 'eAccount.' # 账户回报事件
EVENT_CONTRACT = 'eContract.' # 合约基础信息回报事件
EVENT_ERROR = 'eError.' # 错误回报事件
CTA模块相关
EVENT_CTA_LOG = 'eCtaLog' # CTA相关的日志事件
EVENT_CTA_STRATEGY = 'eCtaStrategy.' # CTA策略状态变化事件
行情记录模块相关
EVENT_DATARECORDER_LOG = 'eDataRecorderLog' # 行情记录日志更新事件

行情/交易接口执行流程

如下图:

看第一条路径：１－２－３－４－５－６
CTAENGIND调用mainengine的sendorder，mainEngine转给gateway,gateway直接调用封装的接口。接口ｐｙｔｈｏｎ会调用具体的ｄｌｌ文件。
注意：这里没经过eventEngine，系统大部分操作都会经过eventEngine，进行处理
这里整个过程是同步的，一股脑执行的。
个人倾向于将其看做传送带，传送带上外面看起来放的是ｅｖｅｎｔ，本ｅｖｅｎｔ本质上是函数调用，所以eventEngine其实是一个个函数调用的传送带，或者函调调用ｌｉｓｔ

上面的逻辑做了简化，阅读代码时可以发现，完整调用链（执行逻辑）如下
（回测状态）策略的Sender->CtaTemplate.sendOrder(父类)->ctaEngine.sendOrder ->BacktestingEngine.sendOrder->vtEngine.sendOrder -> CtpGateway.sendOrder

第二条路径：ａ-b-c-d
这个是撮合引擎撮合后，反馈的成交信息，ｄｌｌ反馈给封装的ｐｙｔｈｏｎ接口，ｐｙｔｈｏｎ将信息存入ｅｖｅｎｔＥｎｇｉｎｅ
这个操作是一起操作。事件完结了，但是事情只干了一半，交给ｅｖｅｎｔＥｎｇｉｎｅ了

第三条路径：1*-2*-3*
这个是ｅｖｅｎｔＥｎｇｉｎ里面有个轮训函数（遍历函数），函数会调用ｅｖｅｎｔ的方法部分。
发起调用其实是ｅｖｅｎｔｅｎｇｉｎｅ，但是执行的函数内容是ctaEnginｅ的（其实是ｓｔｒａｔｅｇｙ的）

主引擎MAINENGINE

负责实例化相关引擎
实例化策略引擎（CtaEngine）
实例化事件引擎（EventEngine）
实例化数据引擎（DataEngine）
。。。

提供gateway的通用方法封装
添加gateway,连接/断开
订阅/取消,委托/撤单
查询账号/持仓

提供dataEngine的方法封装
查询合约/所有合约
查询委托/活跃委托
提供对数据库的方法封装
清空数据/保存数据

CTA引擎

策略容器
加载/初始化/启动/停止
策略参数与运行监控
持久化策略数据
定时触发器
风控
gateway接口封装
委托/撤单/全撤
本地停止单
行情订阅
数据支持
合约数据
tick/Bar数据

DATAENGINE数据引擎

看做一个字典或javamap结构就行了，没有实际逻辑